发布日期：2024-12-14 21:13    点击次数：74

万家沪深300指数增强型证券投资基金      更新招募说明书       （2024 年第 2 号）    基金不休东说念主：万家基金不休有限公司    基金托管东说念主：宁波银行股份有限公司        二零二四年十二月 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）                        进攻请示    万家沪深300指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2018年5月25 日由万家瑞旭生动配置搀和型证券投资基金经中国证券监督不休委员会证监许可 2018867号文准予变更注册而来。    万家瑞旭生动配置搀和型证券投资基金基金份额捏有东说念主大会以通信方式召 开，大会于2018年7月9日表决通过了《对于万家瑞旭生动配置搀和型证券投资基 金转型及基金合同修改讨论事项的议案》，同意变更万家瑞旭生动配置搀和型证券 投资基金的基金称呼、基金类别、投资边界、投资策略等内容并相应鼎新基金合 同。自2018年7月9日起，《万家瑞旭生动配置搀和型证券投资基金基金合同》失效 且《万家沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》同日起胜利。    基金不休东说念主保证招募说明书的内容真实、准确、完好。    本基金经中国证监会变更注册，但中国证监会对万家瑞旭生动配置搀和型证 券投资基金的变更注册，并不标明其对本基金的价值、收益作出骨子性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不合基金的投资价值及阛阓前 景等作出骨子性判断或者保证。    本基金标的指数为沪深300指数。    指数样本空间由同期高慢以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业刊行的存 托凭证组成：    （1）科创板证券：上市时辰朝上一年。    （2）创业板证券：上市时辰朝上三年。    （3）其他证券：上市时辰朝上一个季度，除非该证券自上市以翌日均总市值 排在前30位。    沪深300指数样本是按照以下方法遴荐计议气象雅致、无行恶违规事件、财务 表现无关键问题、证券价钱无显然很是波动或阛阓主宰的公司：    对样本空间内证券按照昔日一年的日均成交金额由高到低排行，剔除排行后 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 2 号）     对样本空间内剩余证券，按照昔日一年的日均总市值由高到低排行，中式前     讨论标的指数具体编制决议及成份股信息详见中证指数有限公司，网址： http://www.csindex.com.cn。     本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等因素产生波动，投 资有风险，投资者在投本钱基金前，请考究阅读本基金的招募说明书和基金合同 等信息表示文献，全面意识本基金家具的风险收益特征和家具本性，充分讨论自 身的风险承受才气，感性判断阛阓，自主判断基金的投资价值，对申购基金的意 愿、时机、数目等投资步履作出寂寞决策，承担基金投资中出现的各种风险。投 本钱基金可能碰到的风险包括：证券阛阓全体环境激励的系统性风险；个别证券 独到的非系统性风险；大批赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程中产生 的操作风险；因交收走嘴和投资债券激励的信用风险；本基金使用量化模子的特 有风险；基金投资答复可能低于功绩相比基准的风险。     本基金的投资边界包括股指期货、股票期权、国债期货、权证等金融繁衍 品，可能给本基金带来寥落风险。     本基金可投资中小企业私募债，由于该类债券采取非公开方式刊行和交往， 并不公开各种材料（包括招募说明书、审计表现等），外部评级机构一般不合这类 债券进行外部评级，可能会裁汰阛阓对这类债券的招供度，从而影响这类债券的 阛阓流动性。另一方面，由于中小企业私募债的债券刊行主体资产边界较小、经 营的波动性较大，且各种材料不公开导布，也大大提高了分析并追踪发借主体信 用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影响或损失。     本基金可投资证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公开导 行和交往，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用 质地恶化或投资者大批赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖 出所捏有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。     本基金可参与融资业务和转融通证券出借交往，可能存在杠杆投资风险和对 手方交往风险等风险。     本基金的投资边界包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所 濒临的共同风险外，本基金还将濒临投资存托凭证的特殊风险。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）    当本基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金不休东说念主履行相应 步伐后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的讨论章节。侧袋 机制实施期间，基金不休东说念主将对基金简称进行特殊标志，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额捏有东说念主仔细阅读关系内容并关爱本基金启用侧袋机制时的特 定风险。    本基金的具体运作本性详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风 险及独到风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。    本基金为指数增强型股票基金，投资者投资于本基金濒临追踪缺陷控制未达 约定方针、指数编制机构住手服务、成份股停牌等潜在风险，其预期风险和预期 收益高于搀和型基金、债券型基金和货币阛阓基金。基金不休东说念主提醒投资者基金 投资的“买者自诩”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营气象与基金净值变 化引致的投资风险，由投资者自行负责。    Y类基金份额的申赎安排、资金账户不休等事项还应当盲从国度对于个东说念主养 老金账户不休的章程。在向投资东说念主充分表示的情况下，为饱读舞投资东说念主在个东说念主养老 金领取期耐久领取，基金不休东说念主可确立按期分成、按期支付、定额赎回等机制； 基金不休东说念主亦可对运作方式、捏有期限、投资策略、估值方法、申赎诊治等方面 作念出其他安排。具体见更新的招募说明书或关系公告。    基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获取较高的收益，也有可能 损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说 明书及《基金合同》。    基金不休东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎勤奋的原则不休和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其未 来弘扬。基金不休东说念主不休的其他基金的功绩不组成对本基金功绩弘扬的保证。    投资者应当考究阅读基金合同、基金招募说明书、基金家具贵寓纲领等信息 表示文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。    本基金合同约定的基金家具贵寓纲领编制、表示与更新要求，自《信息表示 办法》实施之日起一年后驱动推行。    本招募说明书（更新）根据《基金合同》增多Y类基金份额的更新日历为 弘扬数据截止日为2024年06月30日（财务数据未经审计）。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金                                                                更新招募说明书（2024 年第 2 号）                                                           目          录 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金                                                    更新招募说明书（2024 年第 2 号） 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 2 号）                        第一部分 序论    《万家沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明 书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开召募 证券投资基金运作不休办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售不休办 法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息表示不休办法》（以下 简称《信息表示办法》）、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险不休章程》（以 下简称《流动性风险不休章程》）、《证券投资基金信息表示内容与形态准则第5号招募说明书的内容与形态>》、《公开召募证券投资基金运作指引第3号——指数基金 指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《个东说念主待业金投资公开召募证券投资基金 业务不休暂行章程》（以下简称“《暂行章程》”）等讨论法律法例以及《万家沪深    基金不休东说念主承诺本招募说明书不存在职何虚假纪录、误导性述说或者关键遗 漏，并对其真实性、准确性、完好性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所 载明的贵寓由万家瑞旭生动配置搀和型证券投资基金变更注册而来。基金不休东说念主没 有托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书 作任何解释或者说明。    本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主，其捏有基金份额的步履自己即 标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他讨论章程享 有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额捏有东说念主的权利和义务，应详备查阅 基金合同。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 2 号）                        第二部分 释义    在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 旭生动配置搀和型证券投资基金转型而来 同》及对基金合同的任何灵验鼎新和补充 增强型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验鼎新和补充 募说明书》过甚更新 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、讲演等 出的鼎新 机关对其时时作念出的鼎新 机关对其时时作念出的鼎新 时时作念出的鼎新 理章程》及颁布机关对其时时作念出的鼎新 金指引》及颁布机关对其时时作念出的鼎新 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金       更新招募说明书（2024 年第 2 号） 的法律主体，包括基金不休东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 法登记并存续或经讨论政府部门批准确立并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会团体 或其他组织 中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 额的申购、赎回、诊治、转托管及按期定额投资磋商等业务 章程的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金不休东说念主签订了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 得基金销售业务经验并与基金不休东说念主签订了基金销售服务条约，办理基金销售业务 的机构 资者基金账户的建立和不休、基金份额登记、基金销售业务的说明、算帐和结算、 代理披发红利、建立并扶持基金份额捏有东说念主名册和办理非交往过户等 公司或接受万家基金不休有限公司托福代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额过甚变动情况的账户 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 办理申购、赎回、诊治、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结 余情况的账户 胜利日，原《万家瑞旭生动配置搀和型证券投资基金基金合同》自磨灭日休止 算帐完了，算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 作日 代为办理登记业务的机构的关系业务王法，是表率基金不休东说念主所不休的洞开式证券 投资基金登记方面的业务王法，由基金不休东说念主和投资者共同盲从 购买基金份额的步履 的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 定的条件，苦求将其捏有基金不休东说念主不休的、某一基金的基金份额诊治为基金不休 东说念主不休的其他基金基金份额的步履 基金份额销售机构的操作 日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资者指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 上基金诊治中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金诊治中转入苦求份 额总额后的余额)朝上上一洞开日基金总份额的10% 进款利息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 项过甚他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交往日以上的逆回购与银 行按期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、畅达受限的新 股及非公开导行股票、资产支捏证券、因刊行东说念主债务走嘴无法进行转让或交往的债 券等 的方式，将基金调整投资组合的阛阓冲击成老实派给履行申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额捏有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损伤并 得到公说念对待 联网网站（包括基金不休东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子表示网 站）等媒介。 的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 贵寓纲领》过甚更新 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 户进行处置算帐，目的在于灵验禁止并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于 流动性风险不休器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户 公允价值存在关键不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在关键不确定性的资产；（三）其他资产价值存在关键不确定性的 资产 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金                     更新招募说明书（2024 年第 2 号）                      第三部分 基金不休东说念主    （一） 基金不休东说念主概况    称呼：万家基金不休有限公司    住所、办公地址：中国（上海）解放贸易试验区浦电路360号8层（口头楼层9 层）    法定代表东说念主：方一天    成立日历：2002年8月23日    批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号    计议边界：基金召募；基金销售；资产不休和中国证监会许可的其他业务    组织体式：有限使命公司    注册本钱：叁亿元东说念主民币    存续期间：捏续计议    讨论东说念主：兰剑    电话：021-38909626     传真：021-38909627    股权结构： 中泰证券股份有限公司                     60% 山东省新动能基金不休有限公司                 40%   （二） 主要东说念主员情况    董事长方一天先生，中共党员，大学学历，先后在上海财政证券公司、中国证 监会系统做事，2014年10月加入万家基金不休有限公司，现任公司党委通知、董事 长。    董事袁西存先生，中共党员，硕士学位，曾任莱钢集团财务部科长，副处长， 中泰证券磋商财务部总司理等职务。现任中泰证券股份有限公司党委常委、副总经 理。    董事曾祥龙先生，中共党员，学士本科，曾任山东龙信投资有限公司财务负责 东说念主、山东鲁华动力集团外派财务总监、山东国惠基金不休有限公司财务总监、山东 国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司副总司理等职。现任 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金              更新招募说明书（2024 年第 2 号） 山东省新动能基金不休有限公司财务不休部部长。    董事张钊先生，中共党员，学士本科，先后任泛亚海外投资有限公司总裁助 理、投资专员，iGlobal Consultancy Pte. Ltd.（新加坡）高档参谋人、总裁助理，深圳 富坤创业投资有限公司阛阓营销投资者关系部司理，深圳富坤建壮投资有限公司高 级投资司理，山东海洋明石产业基金不休有限公司投资部副总裁，山东蓝色经济产 业基金不休有限公司投资部（济南）副总司理，山东高速北银（上海）投资不休有 限公司推行总裁、山东省新动能基金不休有限公司投资发展部部长等职，现任山东 省新动能投资不休有限公司董事长。    董事陈广益先生，中共党员，硕士研究生，曾任职兴证全球基金不休有限公司 运作保障部，2005年3月加入万家基金不休有限公司，曾任运作保障部副总监、基 金运营部总监、交往部总监、总司理助理，2019年6月起任公司首席信息官，2021 年3月起任公司董事、总司理。    寂寞董事武辉女士，农工党员，博士研究生，证明。曾任潍坊市第二职业中专 讲师。现任山东财经大学证明。    寂寞董事范洪义先生，硕士研究生，曾在山东潍坊盐化集团、山东海化集团进 出口有限公司任职，在山东求是讼师事务所、山东中强讼师事务所、山东普瑞德律 师事务所、上海虹桥正瀚讼师事务所、上海杰博讼师事务所担任讼师、合伙东说念主等 职。现任上海尚舜光电科技有限公司推行董事。    寂寞董事林彦先生，中共党员，博士研究生，证明。曾任上海交通大学教务处 副处长、凯原法学院副院长等职，现任上海交通大学凯原法学院证明。    监事会主席马文波先生，中共党员，学士本科，曾在中国电子相差口山东公 司、山东鲁信实业集团公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司从事财务司帐工 作，在山东省海外相信股份有限公司、山东省金融资产不休股份有限公司担任财务 总监等职。现任山东省新动能基金不休有限公司副总司理。    监事李滨先生，中共党员，博士研究生，先后任英国三和集团量化分析师、劳 埃德银行集团量化分析师、Zan Partners 对冲基金量化分析师、巴克莱本钱信用风 险分析师、德意志银行信用风险分析师、瑞士信贷阛阓风险分析师、中泰证券股份 有限公司风险不休部副总司理、红塔证券股份有限公司风险不休部总司理等职。现 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 任中泰证券股份有限公司风险不休部总司理。    监事尹超先生，中共党员，学士本科，2007年7月起加入万家基金不休有限公 司，现任公司基金运营部总监。    监事姜楠女士，中共党员，学士本科，曾任职于淘宝（中国）软件有限公司。    监事路晓静女士，中共党员，硕士研究生，先后任职于旺旺集团、长江期货有 限公司。2015年5月起加入万家基金不休有限公司，现任公司合规风控部总监助 理。    董事长：方一天先生（简介请参见基金不休东说念主董事会成员）    总司理、首席信息官：陈广益先生（简介请参见基金不休东说念主董事会成员）    守护长：兰剑先生，中国民盟盟员，硕士研究生，讼师、注册司帐师，曾在江 苏知源讼师事务所、上海和华利盛讼师事务所从事讼师做事，2005年10月插足万家 基金不休有限公司做事，2015年4月起任公司守护长。    副总司理：戴晓云女士，学士本科，曾任海证期货有限公司副总司理、上海证 券有限使命公司运营中心副总司理、上投摩根基金不休有限公司数字化运营及拓展 部总监等职。2016年7月插足万家基金不休有限公司做事，先后担任万家基金不休 有限公司总司理助理、业务不休部总监、蚁集金融部总监，万家金钱基金销售（天 津）有限公司董事长。2021年7月起任公司副总司理。    副总司理：王静女士，中共党员，硕士研究生，曾任兴业银行济南分行公司业 务部科员，兴业银行济南分行天桥支行行长助理，浙商银行济南分行机构金融部总 司理助理，浙商银行济南分行公司银行部总司理助理、副总司理，浙商银行济南分 行小企业与个银评审部总司理等职务。2021年6月插足万家基金不休有限公司，    副总司理：莫海波先生，致公党党员，硕士研究生，曾任金钱证券有限使命公 司资产不休部分析师、中银海外证券有限使命公司证券投资部投资司理等职务。 理等职，2022年8月起任公司副总司理。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）    乔亮先生， 好意思国斯坦福大学工商不休博士，2019年7月入职万家基金不休有限公 司，现任公司首席量化投资官、基金司理，历任公司总司理助理、量化投资部总监 （兼）、副总司理。曾任好意思国巴克莱海外投资不休公司投资部基金司理，加拿大退 休基金海外投资不休公司量化投资部基金司理，南边基金不休有限公司数目化投资 部投资司理，通联数据股份公司联合创举东说念主、首席投资官，上海寻乾资产不休有限 公司投资总监、总司理，巨杉（上海）资产不休有限公司量化投资部投资总监等 职。2019年7月入职万家基金不休有限公司，现任公司副总司理、基金司理，历任 总司理助理、量化投资部总监（兼）。现任万家中证1000指数增强型发起式证券投 资基金、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金、万家元贞量化选股股票型 证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家国证2000指数增强型证 券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家沪深300指数增强型证券投资基 金、万家量化睿选生动配置搀和型证券投资基金、万家颐达生动配置搀和型证券投 资基金、万家上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金的基金司理。    本基金历任基金司理：    高翰昆先生(2016年09月至2017年10月)；    卞勇先生(2016年10月至2018年01月)；    柳发超先生(2016年10月至2018年01月)；    陈旭先生(2017年11月至2019年09月)。    （1）权益与组合投资决策委员会    主 任：陈广益    副主任：黄海    委 员：莫海波、乔亮、任峥、徐朝贞、高源、黄兴亮、孙远慧    陈广益先生，总司理、首席信息官。    黄海先生，投资总监、首席投资官、基金司理。    莫海波先生，副总司理、基金司理。    乔亮先生，首席量化投资官、基金司理。    任峥先生，总司理助理、基金司理。    徐朝贞先生，组合投资部总监、基金司理。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）    高源女士，基金司理。    黄兴亮先生，基金司理。    孙远慧先生，研究副总监。    （2）固定收益投资决策委员会    主 任：陈广益    委 员：苏谋东、周潜玮、郅元    陈广益先生，总司理、首席信息官。    苏谋东先生，总司理助理、基金司理。    周潜玮先生，固定收益部总监、债券投资部总监、基金司理。    郅元先生，现款不休部副总监（主捏做事）、基金司理。    （三） 基金不休东说念主的职责 收益； 法律步履；    （四） 基金不休东说念主承诺 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 和中国证监会的讨论章程，建立健全里面控制轨制，采取灵验措施，留心违背现行 灵验的讨论法律、法例、规章、基金合同和中国证监会讨论章程的步履发生。 法》、《信息表示办法》及讨论法律法例，建立健全里面控制轨制，采取灵验措施， 留心下列步履的发生：    (1)将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；    (2)不公说念地对待其不休的不同基金财产；    (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额捏有东说念主除外的东说念主牟取利益；    (4)向基金份额捏有东说念主违规承诺收益或者承担损失；    (5)依照法律法例讨论章程，由中国证监会章程禁止的其他步履。 家讨论法律、法例及行业表率，敦朴信用、勤奋尽责，不从事以下步履：    (1)越权或违规计议；    (2)违背基金合同或托管条约；    (3)有意损伤基金份额捏有东说念主或其他基金关系机构的正当利益；    (4)在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；    (5)拒却、搅扰、不本旨严重影响中国证监会照章监管；    (6)轻率职守、花费权利；    (7)违背现行灵验的讨论法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的讨论规 定，泄漏在职职期间洞悉的讨论证券、基金的买卖巧妙、尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资磋商等信息；    (8)违背证券交往场面业务王法，利用对敲、倒仓等技巧主宰阛阓价钱，阻挠 阛阓标准；    (9)贬损同行，以举高我方；    (10)以不方正技巧谋求业务发展；    (11)有悖社会公德，损伤证券投资基金东说念主员形象；    (12)在公开信息表示和告白中有意含有虚假、误导、诈骗因素；    (13)侵占、挪用基金财产；    (14)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 从事关系的交往步履；    (15)其他法律、行政法例以及中国证监会禁止的步履。    (1)依照讨论法律法例和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额捏有东说念主 谋取最大利益；    (2)不利用职务之便为我方过甚代理东说念主、受雇东说念主或任何局外人谋取利益；    (3)不泄露在职职期间洞悉的讨论证券、基金的买卖巧妙，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资磋商等信息；    (4)不以任何体式为其他组织或个东说念主进行证券交往。    （五） 基金不休东说念主的里面控制轨制    根据“正当合规、全面、审慎、当令”的要求，为确定明确的基金投资所在、投 资策略以及基金组织方式和运作方式，坚捏基金运作“安全性、流动性、效益性”相 统一的计议理念，公司里面风险控制必须解雇以下原则：    (1)健全性原则。里面风险控制必须浸透到公司的不同决策和不休档次，链接 于各项业务过程和各个操作法子，灭亡系数的部门、做事岗亭和风险点，不可存在 轨制上的盲点。    (2)灵验性原则。千般里面风险控制轨制必须恰当国度和监管部门的法律、法 规及规章，必须具有高度的巨擘性，成为全体职工严格盲从的行动指南；任何东说念主不 得领有卓越轨制或违背规章的权力。公司的计议运作要确切作念到有章必循，违法必 究。    (3)寂寞性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保捏相对寂寞，公司固有 财产、基金财产过甚他财产的运作应当分离。    (4)互相制约原则。各项轨制必须体现公司要津的业务部门之间和要津的做事 岗亭之间的互相制约、互相制衡的原则，合规稽核部门具有其寂寞性，必须与推行 部门分开，业务操作主说念主员与控制东说念主员必须安妥分开，并向不同的不休东说念主员负责；在 存在不休东说念主员职责交叉的情况下，要为负责监控的东说念主员提供不错径直向最高不休层 表现的渠说念。    (5)多重风险监管原则。公司为了充分防御千般风险，作念善事前风险控制，建 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 立了多重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险控制的第一层级 的控制；由合规稽核部及风险控制委员会组成的公司监察系统的第二层级的风险控 制。    (6)定性与定量相结合原则。形成一套相比完备的轨制体系和量化想象体系， 使风险控制做事更具科学性和可操作性。    (1)保证公司计议运作严格盲从国度讨论法律法例和行业监管王法，自愿形成 遵法计议、表率运作的计议念念想和计议理念。    (2)防御和化解计议风险，提高计议不休效益，确保计议业务的谨慎运行和受 托资产的安全完好，已毕公司的捏续、富厚、健康发展。    (3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完好、实时。    为进行灵验的业务组织的风险控制，公司确立“权责统一、严实灵验、规矩递 进”的四说念内控防地：    (1)建立一线岗亭的第通盘内控防地。属于单东说念主、单岗处理业务的，必须有相 应的后续监督机制，各岗亭应当职责明确，有详备的岗亭说明书和业务过程，各岗 位东说念主员在上岗前均须洞悉并以书面方式承诺盲从，在授权边界内承担使命。    (2)建立关系部门、关系岗亭之间互相监督制约的做事步伐四肢第二说念内控防 线。建立进攻业务处理凭据传递和信息调换轨制，明确业务文献署名的授权。    (3)成立寂寞的风险控制部门，从而形成第三说念内控防地。公司守护长和里面 合规稽核部门寂寞于其他部门，对公司里面控制轨制的总体推行情况，各职能部 门、岗亭的业务推行情况实施严格的查验和反馈。    (4)公司风险控制委员会按期或不按期地对公司全体运营情况进行查验，并提 出带领性的成见，形成第四说念内控防地。    (1)环境风险控制    ①轨制风险——对于公司组织结构不了了、轨制不健全带来的风险控制；    ②说念德风险——由于职员个东说念主利益打破带来的风险控制。    (2)业务风险控制 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）    ①前台业务风险的控制；    ②后台业务风险的控制。    (1)本公司承诺以上对于里面控制的表示真实、准确；    (2)本公司承诺根据阛阓变化和公司发展继续完善里面风险控制轨制。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）                       第四部分 基金托管东说念主    一、基金托管情面况    （一）基本情况    称呼：宁波银行股份有限公司    住所：浙江省宁波市宁东路345号    办公地址：浙江省宁波市宁东路345号    法定代表东说念主：陆华裕    注册日历：1997年04月10日    批准确立机关和批准确立文号：中国银监会，银监复200764号    组织体式：股份有限公司    注册本钱：东说念主民币陆拾陆亿零叁佰伍拾玖万零柒佰玖拾贰元整    存续期间：捏续计议    基金托管经验批文及文号：证监许可【2012】1432号    托管部门讨论东说念主：王海燕    电话：0574-89103171    （二）主要东说念主员情况    死心2024年6月底，宁波银行资产托管部共有职工137东说念主，系数职工领有大学本 科以上学历。    （三）基金托管业务计议情况    四肢中国大陆托管服务的先驱，宁波银行自2012年获取证券投资基金资产托 管的经验以来，袭取“敦朴信用、勤奋尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险不休和内 部控制体系、表率的不休模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产 托管东说念主职责，为境表里雄壮投资者、金融资产不休机构和企业客户提供安全、高 效、专科的托管服务，展现优异的阛阓形象和影响力。建立了国内托管银行中丰富 和熟练的家具线。领有包括证券投资基金、相信资产、ＱＤＩＩ资产、股权投资基 金、证券公司汇聚资产不休磋商、证券公司定向资产不休磋商、基金公司特定客户 资产不休等门类都全的托管家具体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险不休等 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 升值服务，不错为各种客户提供个性化的托管服务。    死心2024年6月底，宁波银行共托管126只证券投资基金，证券投资基金托管规 模2594.12亿元。    （四）基金托管东说念主的职责    基金托管东说念主根据讨论法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资边界、投 资对象进行监督。基金合同明确约定基金投经验调或证券遴荐模范的，基金不休东说念主 应按照基金托管东说念主要求的形态提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用关系期间系 统，对基金履行投资是否恰当基金合同对于证券遴荐模范的约定进行监督，对存在 疑义的事项进行核查。基金托管东说念主根据讨论法律法例的章程及基金合同的约定，对 基金投资、融资比例进行监督。    基金托管东说念主通过过后监督方式对基金不休东说念主基金投资禁留步履和关联交往进行 监督。根据法律法例讨论基金从事关联交往的章程，基金不休东说念主和基金托管东说念主应事 先互相提供与本机构有控股关系的鼓舞、与本机构有其他关键是非关系的公司名单 及讨论关联方刊行的证券名单。基金不休东说念主和基金托管东说念主有使命确保关联交往名单 的真实性、准确性、完好性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。    基金托管东说念主根据讨论法律法例的章程及基金合同的约定，对基金不休东说念主参与银 行间债券阛阓进行监督。基金不休东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供恰当 法律法例及行业模范的、经在意遴荐的、本基金适用的银行间债券阛阓交往敌手名 单，并约定各交往敌手所适用的交往结算方式。基金不休东说念主应严格按照交往敌手名 单的边界在银行间债券阛阓遴荐交往敌手。基金托管东说念主监督基金不休东说念主是否按事前 提供的银行间债券阛阓交往敌手名单进行交往。    （五）基金托管东说念主的里面控制轨制    强化里面不休，保障国度的金融方针策略及关系法律法例贯彻推行，保证自愿 合规照章计议，形成一个运作表率化、不休科学化、监控轨制化的内控体系，保障 业务平淡运行，爱戴基金份额捏有东说念主及基金托管东说念主的正当权益。    由宁波银行总行审计部和资产托管部内设的审计内控部门组成。资产托管部内 部确立专门审计内控部门，配备专职稽核监察东说念主员，在总司理的径直指挥下，依照 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 讨论法律规章，对业务的运行寂寞独揽稽核监察权利。    （1）正当性原则：必须恰当国度及监管部门的法律法例和各项轨制并链接于 托管业务计议不休步履的永恒。    （2）完好性原则：一切业务、不休步履的发生都必须有相应的表率步伐和监 督制约；监督制约必须浸透到托管业务的全过程和各个操作法子，灭亡到基金托管 部系数的部门、岗亭和东说念主员。    （3）实时性原则：托管业务计议步履必须在发生时能准确实时地记录；按照 “内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须作念到已建立关系的规章制 度。    （4）审慎性原则：必须已毕防御风险、审慎计议，保证基金财产的安全与完 整。    （5）灵验性原则：必须根据国度策略、法律及宁波银行计议不休的发展变化 进行当令鼎新；必须保证轨制的全面落实推行，不得有任何空间、时限及东说念主员的例 外。    （6）寂寞性原则：确立专门履行基金托管东说念主职责的不休部门；径直的操作主说念主 员和控制东说念主员必须相对寂寞、安妥分开；基金托管部里面确立寂寞的负责审计内控 部门专责内控轨制的查验。    （六）基金托管东说念主对基金不休东说念主运作基金进行监督的方法和步伐    依照《基金法》过甚配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用“基金投资监督系统”，严格按照现行法律法例以及基金合同章程，对基金 不休东说念主运作基金的投资比例、投资边界、投资组合等情况进行监督，并按期编写基 金投资运作监督表现，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金算帐 和核算服务法子中，对基金不休东说念主发送的投资指示、基金不休东说念主对各基金用度的提 取与开支情况进行查验监督。    （1）每做事日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制想象进 行例行监控，发现投资比例超标等很是情况，向基金不休东说念主发出版面讲演，与基金 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 不休东说念主进行情况核实，督促其纠正，并实时表现中国证监会。    （2）收到基金不休东说念主的划款指示后，对触及各基金的投资边界、投资对象及 交往敌手等内容进行正当合规性监督。    （3）根据基金投资运作监督情况，按期编写基金投资运作监督表现，对各基 金投资运作的正当合规性、投资寂寞性和格调显耀性等方面进行评价，报送中国证 监会。    （4）通过时间或非期间技巧发现基金涉嫌违规交往，电话或书面要求基金管 理东说念主进行解释或举证，并实时表现中国证监会。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金                   更新招募说明书（2024 年第 2 号）                      第五部分 关系服务机构    （一） 基金份额发售机构    本基金直销机构为基金不休东说念主直销中心及电子直销系统（网站、微交往、 APP）。    住所、办公地址：中国（上海）解放贸易试验区浦电路360号8层（口头楼层9 层）    法定代表东说念主：方一天    讨论东说念主：亓翡    电话：（021）38909777    传真：（021）38909798    客户服务热线：400-888-0800    投资者不错通过基金不休东说念主电子直销系统（网站、微交往、APP）办理本基金 的开户、申购及赎回等业务，具体交往折服请参阅基金不休东说念主的网站公告。    网上交往网址：https://trade.wjasset.com/    微交往：万家基金微答应（微信号：wjfund_e）    （1） 称呼：    客服电话：400-898-0618    网址：www.zzfund.com    （2） 称呼：万家金钱基金销售（天津）有限公司    客服电话：010-59013825    网址：www.wanjiawealth.com    （3） 称呼：万联证券股份有限公司    客服电话：95322    网址：www.wlzq.cn    （4） 称呼：上海万得基金销售有限公司 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金              更新招募说明书（2024 年第 2 号）    客服电话：400-799-1888    网址：www.520fund.com.cn    （5） 称呼：上海中欧金钱基金销售有限公司    客服电话：400-700-9700    网址：www.zocaifu.com    （6） 称呼：上海凯石金钱基金销售有限公司    客服电话：4006-433-389    网址：www.vstonewealth.com    （7） 称呼：上海利得基金销售有限公司    客服电话：95733    网址：www.leadfund.com.cn    （8） 称呼：上海中原金钱投资不休有限公司    客服电话：4008175666    网址：www.amcfortune.com    （9） 称呼：上海基煜基金销售有限公司    客服电话：400-820-5369    网址：www.jiyufund.com.cn    （10） 称呼：上海大灵敏基金销售有限公司    客服电话：021-20292031    网址：https://wg.com.cn/    （11） 称呼：上海天天基金销售有限公司    客服电话：400-181-8188    网址：www.1234567.com.cn    （12） 称呼：上海好买基金销售有限公司    客服电话：400-700-9665    网址：www.ehowbuy.com    （13） 称呼：上海挖财基金销售有限公司    客服电话：021-50810673    网址：www.wacaijijin.com 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （14） 称呼：上海攀赢基金销售有限公司    客服电话：021-68889082    网址：www.pytz.cn    （15） 称呼：上海联泰基金销售有限公司    客服电话：400-046-6788    网址：www.66zichan.com    （16） 称呼：上海证券有限使命公司    客服电话：4008-918-918    网址：www.shzq.com    （17） 称呼：上海长量基金销售有限公司    客服电话：400-820-2899    网址：www.erichfund.com    （18） 称呼：上海陆享基金销售有限公司    客服电话：400-168-1235    网址：www.luxxfund.com    （19） 称呼：上海陆金所基金销售有限公司    客服电话：4008-219-031    网址：www.lufunds.com    （20） 称呼：东兴证券股份有限公司    客服电话：95309    网址：www.dxzq.net    （21） 称呼：东吴证券股份有限公司    客服电话：95330    网址：www.dwzq.com.cn    （22） 称呼：东方证券股份有限公司    客服电话：95503    网址：www.dfzq.com.cn    （23） 称呼：东方金钱证券股份有限公司    客服电话：95357 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金               更新招募说明书（2024 年第 2 号）    网址：www.18.cn    （24） 称呼：东海证券股份有限公司    客服电话：95531；400-8888-588    网址：www.longone.com.cn    （25） 称呼：东莞证券股份有限公司    客服电话：95328    网址：www.dgzq.com.cn    （26） 称呼：东莞银行股份有限公司    客服电话：956033    网址：www.dongguanbank.cn    （27） 称呼：中信建投证券股份有限公司    客服电话：4008888108    网址：www.csc108.com    （28） 称呼：中信期货有限公司    客服电话：400-990-8826    网址：www.citicsf.com    （29） 称呼：中信证券华南股份有限公司    客服电话：95548    网址：www.gzs.com.cn    （30） 称呼：中信证券山东    客服电话：95548    网址：http://sd.citics.com/    （31） 称呼：中信证券股份有限公司    客服电话：400-889-5548    网址：www.cs.ecitic.com    （32） 称呼：中国中金金钱证券有限公司（中金金钱）    客服电话：95532/4006008008    网址：www.ciccwm.com/ciccwmweb/    （33） 称呼：中国东说念主寿保障股份有限公司 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金               更新招募说明书（2024 年第 2 号）    客服电话：95519    网址：www.e-chinalife.com    （34） 称呼：中国光大银行股份有限公司    客服电话：95595    网址：www.cebbank.com    （35） 称呼：中国星河证券有限使命公司    客服电话：4008-888-888或95551    网址：www.chinastock.com.cn    （36） 称呼：中山证券有限使命公司    客服电话：95329    网址：www.zszq.com    （37） 称呼：中泰证券股份有限公司    客服电话：95538    网址：www.zts.com.cn    （38） 称呼：中银海外证券股份有限公司    客服电话：400-620-8888    网址：www.bocichina.com    （39） 称呼：云南红塔银行股份有限公司    客服电话：0877-96522    网址：www.ynhtbank.com    （40） 称呼：五矿证券有限公司    客服电话：400-184-0028    网址：www.wkzq.com.cn    （41） 称呼：交通银行股份有限公司    客服电话：95559    网址：www.bankcomm.com    （42） 称呼：京东肯特瑞基金销售有限公司    客服电话：400 098 8511    网址：kenterui.jd.com 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金               更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （43） 称呼：光大证券股份有限公司    客服电话：95525    网址：www.ebscn.com    （44） 称呼：兴业证券股份有限公司    客服电话：95562    网址：www.xyzq.com.cn    （45） 称呼：兴业银行股份有限公司    客服电话：95561    网址：www.cib.com.cn    （46） 称呼：北京创金启富基金销售有限公司    客服电话：010-66154828    网址：www.5irich.com    （47） 称呼：北京度小满基金销售有限公司    客服电话：95055-9    网址：www.duxiaomanfund.com    （48） 称呼：北京新浪仓石基金销售有限公司    客服电话：010-62675369    网址：www.xincai.com    （49） 称呼：北京汇成基金销售有限公司    客服电话：400-619-9059    网址：www.hcfunds.com    （50） 称呼：北京雪球基金销售有限公司    客服电话：400-159-9288    网址：danjuanfunds.com    （51） 称呼：华创证券有限使命公司    客服电话：95513    网址：www.hczq.com    （52） 称呼：华安证券股份有限公司    客服电话：95318 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金              更新招募说明书（2024 年第 2 号）    网址：www.hazq.com    （53） 称呼：华宝证券股份有限公司    客服电话：400-820-9898    网址：www.cnhbstock.com    （54） 称呼：华林证券股份有限公司    客服电话：400-188-3888    网址：www.chinalions.com    （55） 称呼：华泰证券股份有限公司    客服电话：95597    网址：www.htsc.com.cn    （56） 称呼：华源证券股份有限公司    客服电话：95305    网址：http://www.jzsec.com    （57） 称呼：华福证券有限使命公司    客服电话：95547    网址：www.hfzq.com.cn    （58） 称呼：华西证券股份有限公司    客服电话：95584    网址：www.hx168.com.cn    （59） 称呼：南京苏宁基金销售有限公司    客服电话：025-66996699    网址：www.snjijin.com    （60） 称呼：南京证券股份有限公司    客服电话：95386    网址：www.njzq.com.cn    （61） 称呼：南京银行股份有限公司    客服电话：95302    网址：www.njcb.com.cn    （62） 称呼：博时金钱基金销售有限公司 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金              更新招募说明书（2024 年第 2 号）    客服电话：4006105568    网址：www.boserawealth.com    （63） 称呼：和讯信息科技有限公司    客服电话：400-920-0022    网址：www.hexun.com    （64） 称呼：嘉实金钱不休有限公司    客服电话：400-021-8850    网址：www.harvestwm.cn    （65） 称呼：国信证券股份有限公司    客服电话：95536    网址：www.guosen.com.cn    （66） 称呼：国元证券股份有限公司    客服电话：95578    网址：www.gyzq.com.cn    （67） 称呼：国投证券股份有限公司    客服电话：95517    网址：www.essence.com.cn    （68） 称呼：国新证券股份有限公司    客服电话：95390    网址：www.crsec.com.cn    （69） 称呼：国泰君安证券股份有限公司    客服电话：95521/400-8888-666    网址：www.gtja.com    （70） 称呼：国联证券股份有限公司    客服电话：95570    网址：www.glsc.com.cn    （71） 称呼：国金证券股份有限公司    客服电话：95310    网址：www.gjzq.com.cn 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金              更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （72） 称呼：天风证券股份有限公司    客服电话：95391    网址：www.tfzq.com    （73） 称呼：奕丰基金销售有限公司    客服电话：400-684-0500    网址：www.ifastps.com.cn    （74） 称呼：宁波银行股份有限公司    客服电话：95574    网址：www.nbcb.com.cn    （75） 称呼：宜信普泽（北京）基金销售有限公司    客服电话：4006099200    网址：www.yixinfund.com    （76） 称呼：山西证券股份有限公司    客服电话：95573    网址：www.i618.com.cn    （77） 称呼：祥瑞证券股份有限公司    客服电话：95511-8    网址：www.stock.pingan.com    （78） 称呼：祥瑞银行股份有限公司    客服电话：95511转3    网址：www.bank.pingan.com    （79） 称呼：广发证券股份有限公司    客服电话：95575    网址：www.gf.com.cn    （80） 称呼：恒泰证券股份有限公司    客服电话：956088    网址：www.cnht.com.cn    （81） 称呼：招商证券股份有限公司    客服电话：075582943666 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金                     更新招募说明书（2024 年第 2 号）    网址：www.cmschina.com    （82） 称呼：招商银行股份有限公司    客服电话：95555    网址：www.cmbchina.com    （83） 称呼：梗直证券股份有限公司    客服电话：95571    网址：www.foundersc.com    （84） 称呼：日照银行股份有限公司    客服电话：0633-96588    网址：https://www.bankofrizhao.com.cn/    （85） 称呼：杭州银行股份有限公司    客服电话：95398    网址：www.hzbank.com.cn    （86） 称呼：民商基金销售（上海）有限公司    客服电话：021-50206003    网址：www.msftec.com    （87） 称呼：民生证券股份有限公司    客服电话：95372    网址：www.mszq.com    （88） 称呼：江海证券有限公司    客服电话：956007    网址：www.jhzq.com.cn    （89） 称呼：江苏汇林保大基金销售有限公司    客服电话：025-66046166    网址：www.huilinbd.com    （90） 称呼：江苏江南农村买卖银行股份有限公司    客服电话：(0519)96005    网址：http://www.jnbank.cc/jnrcb/    （91） 称呼：江苏银行股份有限公司 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金                更新招募说明书（2024 年第 2 号）    客服电话：95319    网址：www.jsbchina.cn    （92） 称呼：泉州银行股份有限公司    客服电话：400-88-96312    网址：www.qzccbank.com    （93） 称呼：泛华普益基金销售有限公司    客服电话：400 080 3388    网址：www.puyifund.com    （94） 称呼：泰信金钱基金销售有限公司    客服电话：400-004-8821    网址： www.taixincf.com    （95） 称呼：济安金钱(北京)基金销售有限公司    客服电话：400-673-7010    网址：www.jianfortune.com    （96） 称呼：浙江同花顺基金销售有限公司    客服电话：400-877-3772    网址：www.5ifund.com    （97） 称呼：海通证券股份有限公司    客服电话：95553、4008888001、02195553    网址：www.htsec.com    （98） 称呼：深圳前海微众银行股份有限公司    客服电话：95384    网址：www.webank.com    （99） 称呼：深圳市新兰德证券投资商议有限公司    客服电话：400-166-1188    网址：www.xinlande.com.cn    （100） 称呼：渤海证券股份有限公司    客服电话：956066    网址：www.ewww.com.cn 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金                 更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （101） 称呼：湘财证券股份有限公司    客服电话：95351    网址：www.xcsc.com    （102） 称呼：玄元保障代理有限公司    客服电话：400-080-8208    网址：www.licaimofang.com    （103） 称呼：珠海盈米基金销售有限公司    客服电话：020-89629066    网址：www.yingmi.cn    （104） 称呼：甬兴证券有限公司    客服电话：400-916-0666    网址：www.yongxingsec.com    （105） 称呼：申万宏源西部证券有限公司    客服电话：400-800-0562    网址：www.hysec.com    （106） 称呼：申万宏源证券有限公司    客服电话：95523或4008895523    网址：www.swhysc.com    （107） 称呼：第一创业证券股份有限公司    客服电话：95358    网址：www.firstcapital.com.cn    （108） 称呼：粤开证券股份有限公司    客服电话：95564    网址：www.ykzq.com    （109） 称呼：红塔证券股份有限公司    客服电话：956060    网址：www.hongtastock.com    （110） 称呼：联储证券有限使命公司    客服电话：956006 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金              更新招募说明书（2024 年第 2 号）    网址：www.lczq.com    （111） 称呼：腾安基金销售（深圳）有限公司    客服电话：95017    网址：www.tenganxinxi.com    （112） 称呼：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司    客服电话：400-076-6123    网址：www.fund123.cn    （113） 称呼：西部证券股份有限公司    客服电话：95582    网址：www.west95582.com    （114） 称呼：诺亚正行基金销售有限公司    客服电话：400-821-5399    网址：www.noah-fund.com    （115） 称呼：财通证券股份有限公司    客服电话：95336    网址：www.ctsec.com    （116） 称呼：贵州银行股份有限公司    客服电话：4000696655    网址：www.bgzchina.com    （117） 称呼：银泰证券有限使命公司    客服电话：95341    网址：www.ytzq.com    （118） 称呼：长城证券有限公司    客服电话：95514 400-6666-888    网址：www.cgws.com    （119） 称呼：阳光东说念主寿保障股份有限公司    客服电话：95510    网址：www.fund.sinosig.com    （120） 称呼：麦高证券有限使命公司 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金               更新招募说明书（2024 年第 2 号）    客服电话：021-68582577    网址：https://www.wxzq.com    （121） 称呼：鼎信汇金（北京）投资不休有限公司    客服电话：400-158-5050    网址：https://www.tl50.com/    （二） 注册登记机构    称呼：万家基金不休有限公司    住所：中国（上海）解放贸易试验区浦电路360号8层（口头楼层9层）    电话：（021）38909670    传真：（021）38909681    （三） 讼师事务所    称呼：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路68号期间金融中心19楼    办公场面：上海市银城中路68号期间金融中心19楼    负责东说念主：韩炯    承办讼师：清晨、陆奇    电话：021- 31358666    传真：021- 31358600    讨论东说念主：陆奇    （四） 司帐师事务所    称呼：立信司帐师事务所（特殊庸俗合伙）    住所：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼    办公地址：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼    讨论电话：021-63391166    传真：021-63392558    讨论东说念主：徐冬    承办注册司帐师：王斌、徐冬 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 2 号）                 第六部分 基金的的历史沿革    万家沪深300指数增强型证券投资基金由万家瑞旭生动配置搀和型证券投资基 金转型而来。    万家瑞旭生动配置搀和型证券投资基金于2015年8月17日经中国证监会证监许 可20151960号文准予召募注册，并于2016年4月8日获取中国证监会机构部函2016 为宁波银行股份有限公司。    万家瑞旭生动配置搀和型证券投资基金自2016年9月19日至2016年9月22日进行 公开召募，募汇聚束后基金不休东说念主向中国证监会办理备案手续。《万家瑞旭生动配 置搀和型证券投资基金基金合同》于2016年9月26日胜利。    万家瑞旭生动配置搀和型证券投资基金基金份额捏有东说念主大会以通信方式召开， 大会于2018年7月9日表决通过了《对于万家瑞旭生动配置搀和型证券投资基金转型 及基金合同修改讨论事项的议案》，同意变更万家瑞旭生动配置搀和型证券投资基 金的基金称呼、基金类别、投资边界、投资策略等内容并相应鼎新基金合同。自 家沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》同日起胜利。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                    第七部分 基金的存续    一、基金份额的变更登记    基金合同胜利后，本基金登记机构将进行本基金基金份额的改名以及必要信息 的变更。    二、基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和资产边界    《基金合同》胜利后，一语气二十个做事日出现基金份额捏有东说念主数目不悦二百东说念主 或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金不休东说念主应当在按期表现中给予表示； 一语气六十个做事日出现前述情形的，基金不休东说念主应当向中国证监会表现并提倡惩处 决议，如诊治运作方式、与其他基金合并或者休止基金合同等，并召开基金份额捏 有东说念主大会进行表决。    法律法例、监管机构或基金合同另有章程时，从其章程。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）               第八部分 基金份额的申购与赎回    一、申购和赎回的场面    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金申购和赎回场面为基金不休 东说念主的直销中心、电子直销系统及基金非直销销售机构的销售网点，具体非直销销售 机构（网点）名单将由基金不休东说念主在关系公告中列明。    基金不休东说念主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理 基金销售业务的营业场面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎 回。    若基金不休东说念主或其指定的非直销销售机构通达电话、传真或网上等交往方式， 投资者不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金不休东说念主或者非直销销售 机构另行公告。    二、申购和赎回的洞开日实时辰    投资者在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交往 所、深圳证券交往所的平淡交往日的交往时辰，基金不休东说念主根据法律法例、中国证 监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同胜利后，若出现新的证券、期货交往阛阓、证券、期货交往所交往时 间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金不休东说念主将视情况对前述洞开日及洞开 时辰进行相应的调整，但应在实施前依照《信息表示办法》的讨论章程在指定媒介 上公告。    万家瑞旭生动配置搀和型证券投资基金自2016年10月17日起驱动办理A类、C 类基金份额的申购、赎回、基金诊治业务。    自2018年7月9日起，万家瑞旭生动配置搀和型证券投资基金变更为万家沪深    Y类基金份额的申购业务驱动办理时辰请见关系公告。    在确定申购驱动与赎回驱动时辰后，基金不休东说念主应在申购、赎回洞开日前依照 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 《信息表示办法》的讨论章程在指定媒介上公告申购与赎回的驱动时辰。    基金不休东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎 回或者诊治。投资者在基金合同约定之外的日历和时辰提倡申购、赎回或诊治苦求 且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日该类基金份额申 购、赎回的价钱。    三、申购与赎回的原则 的该类基金份额净值为基准进行筹画； 机构另有章程的，以基金销售机构的章程为准； 对该捏有东说念主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先说明的份额先赎回， 后说明的份额后赎回，以确定所适用的赎回费率； 法律法例、中国证监会或登记机构对申购、赎回业务等王法有新的章程，按新章程 推行。    基金不休东说念主可在不违背法律法例的情况下，对上述原则进行调整。基金不休东说念主 必须在新王法驱动实施前依照《信息表示办法》的讨论章程在指定媒介上公告。    四、申购与赎回的步伐    投资者必须根据销售机构章程的步伐，在洞开日的具体业务办理时辰内提倡申 购或赎回的苦求。    投资者在提交申购苦求时须按销售机构章程的方式备足申购资金，投资者在提 交赎回苦求时须捏有弥散的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回苦求不成立。    投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理规 则等在盲从基金合同和本招募说明书章程的前提下，以各销售机构的具体章程为 准。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）    投资者申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资者全额托付申购款项， 申购苦求成立；登记机构说明基金份额时，申购胜利。    基金份额捏有东说念主递交赎回苦求，赎回成立，登记机构说明赎回时，赎复活效。 基金份额捏有东说念主赎回苦求胜利后，基金不休东说念主将指示基金托管东说念主在T＋7日（包括 该日）内支付赎回款项。如遇交往所或交往阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银 行数据交换系统故障或其它非基金不休东说念主及基金托管东说念主所能控制的因素影响业务处 理过程，则赎回款项的支付时辰可相应顺延。在发生多量赎回或基金合同约定的其 他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同讨论条件 处理。    基金不休东说念主不错在法律法例和基金合同允许的边界内，对关系业务办理时辰进 行调整，基金不休东说念主必须在调整实施前依照《信息表示办法》的讨论章程在指定媒 介上公告。    基金不休东说念主应以交往时辰扫尾前受理灵验申购和赎回苦求确本日四肢申购或赎 回苦求日(T日)，在平淡情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交往的灵验性进行 说明。T日提交的灵验苦求，投资者可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或 以销售机构章程的其他方式查询苦求的说明情况。若申购不成立或无效，则申购款 项本金退还给投资者。    销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定告捷，而仅代表销售机 构如实接收到申购、赎回苦求。申购、赎回苦求的说明以登记机构的说明结果为 准。对于苦求的说明情况，投资者应实时查询并妥善独揽正当权利。    基金不休东说念主在不违背法律法例的前提下，可对上述步伐王法进行调整。基金管 理东说念主应在新王法驱动实施前依照《信息表示办法》的讨论章程在指定媒介上公告。    五、申购和赎回的数目限制    (1)投资者申购时，通过本基金的电子直销系统（网站、微交往）或非直销销 售机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为10元（含申购费）；投资者 通过基金不休东说念主直销中心每笔申购本基金的最低金额为100元（含申购费）。在恰当 法律法例章程的前提下，各销售机构对申购名额及交往级差有其他章程的，以各销 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 售机构的业务章程为准；    自2022年3月23日起，投资者通过基金不休东说念主电子直销系统（网站、微交往、 APP）或非直销销售机构初次申购本基金的单笔最低申购金额为 1 元东说念主民币（含申 购费），追加申购本基金的每笔最低金额为 1 元东说念主民币（含申购费）。投资者通过基 金不休东说念主直销中心办理本基金业务时，初次申购和追加申购的最低金额不作念调整， 仍按照本招募说明书或关系公告的章程推行。    投资者将当期分派的基金收益转购基金份额或接纳按期定额投资磋商时，不受 最低申购金额的限制。    (2) 投资者可屡次申购，对单个投资者累计捏有份额不设上限限制。但对于可 能导致单一投资者捏有基金份额的比例达到或者朝上50%，或者变相回避50%聚会 度的情形，基金不休东说念主有权采取控制措施。    (3)基金不休东说念主有权章程本基金的总边界名额，以及单日申购金额上限和净申 购比例上限，并在更新的招募说明书或关系公告中列明。    (4)当接受申购苦求对存量基金份额捏有东说念主利益组成潜在关键不利影响时，基 金不休东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益，具体 章程请参见更新的招募说明书或关系公告。    （1）投资者可将其全部或部分基金份额赎回。    （2）本基金不设单笔最低赎回份额限制。    （3）在销售机构保留的基金份额最低数目限制    若某笔赎回将导致基金份额捏有东说念主在销售机构（网点）的基金份额余额不及 全部赎回。在恰当法律法例章程的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他章程 的，以各销售机构的业务章程为准。 份额等数目限制，或者新增基金边界控制措施。基金不休东说念主必须在调整实施前依照 《信息表示办法》的讨论章程在指定媒介上公告。    六、基金的申购费和赎回费 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金                 更新招募说明书（2024 年第 2 号） 不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓推行、销售、登记等各项用度。C类基金 份额不收取申购费。Y类基金份额有权不收取申购用度，详见更新的招募说明书或 讨论公告。赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担。    （1）本基金对通过基金不休东说念主的直销中心申购A类、C类基金份额的特定投资 者群体与除此之外的其他投资者实施隔离的申购费率。    特定投资者群体指寰宇社会保障基金、不错投资基金的地方社会保障基金、企 业年金单一磋商以及汇聚磋商、企业年金理事会托福的特定客户资产不休磋商、企 业年金待业金家具、职业年金磋商、养老方针基金、个东说念主税收递延型买卖养老保障 等家具。如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金不休东说念主可 在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体边界。    特定投资者群体可通过本基金直销中心申购本基金A类、C类基金份额。基金 不休东说念主可根据情况变更或增减特定投资者群体申购本基金A类、C类基金份额的销 售机构，并按章程给予公告。    通过基金不休东说念主的直销中心申购本基金A类、C类基金份额的特定投资者群体 申购费率如下： 申购金额（M，含申购费）           A 类基金份额申购费率      C 类基金份额申购费率      M＜100 万               0.10%      M≥500 万    每笔 1，000.00 元    其他投资者申购本基金A类、C类基金份额的申购费率如下： 申购金额（M，含申购费） A 类基金份额申购费率                C 类基金份额申购费率       M＜100 万      1.00%       M≥500 万   每笔 1，000.00 元   （2）本基金Y类基金份额的申购费率如下:      申购金额（M，含申购费）                  Y 类基金份额申购费率           M＜100 万                        1.00% 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）            M≥500 万           每笔 1，000.00 元    基金不休东说念主和销售机构可对Y类基金份额实施费率优惠或豁免申购用度、申购 限制，详见更新的招募说明书或关系公告。    （3）投资者在一天之内若是有多笔申购，适用费率按单笔分别筹画。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金 份额时收取。针对A类基金份额，对捏续捏有期少于30日的投资者收取的赎回费全 额计入基金财产；对捏续捏有期就是或长于30日、少于90日的投资者收取的赎回费 总额的75%计入基金财产；对捏续捏有期就是或长于90日但少于180日的投资者收 取的赎回费总额的50%计入基金财产；对捏续捏有期就是或长于180日的投资者不 收取赎回费。针对C类、Y类基金份额，对捏续捏有期少于30日的投资者收取的赎 回费全额计入基金财产。赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要 的手续费。    本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：         捏未必辰（Y）                 赎回费率             Y        Y≥180 日                    0    本基金C类、Y类基金份额的赎回费率具体如下：         捏未必辰（Y）                 赎回费率             Y         Y≥30 日             0 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表示办法》的讨论章程在指定媒介上公 告。 制，以确保基金估值的公说念性，具体处理原则与操作表率解雇关系法律法例以及监 管部门、自律王法的章程。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金                更新招募说明书（2024 年第 2 号） 情况制定基金促销磋商，针对基金投资者按期和不按期地开展基金促销步履。在基 金促销步履期间，在对现有基金份额捏有东说念主无骨子不利影响的前提下，基金不休东说念主 不错安妥调低基金销售费率，或针对特定渠说念、特定投资群体开展有隔离的费率优 惠步履。    七、申购和赎回的数额和价钱    （1）申购的灵验份额为按履行说明的申购金额在扣除相应的用度后，以申购 当日基金份额净值为基准筹画。申购触及金额、份额的筹画结果保留到少量点后两 位，少量点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的缺陷计入基金财产。    （2）赎回金额为按履行说明的灵验赎回份额乘以苦求当日该类基金份额净值 为基准并扣除相应的用度后的余额，赎回用度、赎回金额的单元为东说念主民币元，筹画 结果保留到少量点后两位，少量点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的缺陷计 入基金财产。    （1）A类基金份额的申购    申购本基金A类基金份额时接纳前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费）， 投资者的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购A类基金份额的筹画方式如 下：    净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）    （注：对于适用固定金额申购用度的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购 用度金额）    申购用度=申购金额-净申购金额    （注：对于适用固定金额申购用度的申购，申购用度＝固定申购用度金额）    申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值    例：某投资者（非特定投资者群体）投资10，000元申购本基金的A类基金份 额，对应申购费率为1.0%，假定申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到 的A类基金份额为：    净申购金额=10，000/(1+1.0%)=9900.99元 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金                  更新招募说明书（2024 年第 2 号）    申购用度=10，000-9900.99=99.01元    申购份额=9900.99/1.0500=9429.51份    即：该投资者投资10，000元申购本基金A类基金份额，对应申购费率为1.0%， 申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到9429.51份A类基金份额。    （2）C类基金份额的申购    申购C类基金份额的筹画方式如下：    申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值    申购份额筹画结果按照四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此产生的缺陷 计入基金财产。    例：某投资者投资10，000元申购本基金的C类基金份额，假定申购当日C类基 金份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为：    申购份额=10，000/1.0500=9523.81份    即：该投资者投资10，000元申购本基金C类基金份额，申购当日C类基金份额 净值为1.0500元，则可得到9523.81份C类基金份额。    （3）Y类基金份额的申购    申购Y类基金份额的筹画方式如下：    净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）    （注：对于适用固定金额申购用度的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购 用度金额）    申购用度=申购金额-净申购金额    （注：对于适用固定金额申购用度的申购，申购用度＝固定申购用度金额）    申购份额=净申购金额/申购当日Y类基金份额净值    例：某投资者投资10，000元申购本基金的Y类基金份额，对应申购费率为    净申购金额=10，000/(1+1.0%)=9900.99元    申购用度=10，000-9900.99=99.01元    申购份额=9900.99/1.0500=9429.51份    即：该投资者投资10，000元申购本基金Y类基金份额，对应申购费率为1.0%， 申购当日Y类基金份额净值为1.0500元，则可得到9429.51份Y类基金份额。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金               更新招募说明书（2024 年第 2 号）    赎回金额的筹画方法如下：    赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值    赎回用度=赎回总金额×该类基金份额赎回费率    净赎回金额=赎回总金额-赎回用度    例：某基金份额捏有东说念主在洞开日赎回本基金10，000份A类基金份额，捏未必辰 为10日，对应的赎回费率为0.75%，假定赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，则 其可得到的赎回金额为：    赎回总金额=10，000×1.0500=10，500元    赎回用度=10，500×0.75%=78.75元    净赎回金额=10，500-78.75=10，421.25元    即：基金份额捏有东说念主赎回10，000份A类基金份额，假定赎回当日A类基金份额 净值是1.0500元，捏未必辰为10日，则其可得到的净赎回金额为10，421.25元。    例：某投资者赎回本基金10，000份C类基金份额，假定捏有期大于30日，则赎 回适用费率为0，假定赎回当日C类基金份额净值为1.1480元，则其可得净赎回金额 为：    赎回总金额＝10，000×1.1480＝11，480元    赎回用度＝11，480×0%＝0元    净赎回金额＝11，480－0＝11，480.00元    即：基金份额捏有东说念主赎回10，000份C类基金份额，假定赎回当日C类基金份额 净值为1.1480元，捏有期大于30日，则可得到的净赎回金额为11，480.00元。    例：某投资者赎回本基金10，000份Y类基金份额，假定捏有期大于30日，则赎 回适用费率为0，假定赎回当日Y类基金份额净值为1.1480元，则其可得净赎回金额 为：    赎回总金额＝10，000×1.1480＝11，480元    赎回用度＝11，480×0%＝0元    净赎回金额＝11，480－0＝11，480.00元    即：基金份额捏有东说念主赎回10，000份Y类基金份额，假定赎回当日Y类基金份额 净值为1.1480元，捏有期大于30日，则可得到的净赎回金额为11，480.00元。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）    T日某类基金份额净值=T日该类基金份额的资产净值/T日该类基金份额数目    本基金分为A类、C类和Y类基金份额，各种基金份额单独确立基金代码，分 别筹画和公告基金份额净值。本基金各种基金份额净值的筹画，基金份额净值单元 为元，筹画结果保留在少量点后4位，少量点后第5位四舍五入，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。T日的各种基金份额净值在本日收市后筹画，并在T+1日内 公告。遇特殊情况，不错安妥蔓延筹画或公告，并报中国证监会备案。    八、申购、赎回的登记    平淡情况下，投资者T日申购基金告捷后，登记机构在T+1日为投资者增多权 益并办理登记手续，投资者自T+2日起（含该日）有权赎回该部分基金份额。    基金份额捏有东说念主T日赎回基金告捷后，平淡情况下，登记机构在T+1日为其办 理扣除权益的登记手续。    在不违背法律法例的前提下，登记机构不错对上述登记办理时辰进行调整，基 金不休东说念主应于驱动实施前依照《信息表示办法》的讨论章程在指定媒介上公告。    九、拒却或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金不休东说念主可拒却或暂停接受投资者就本基金或某一类基金 份额的申购苦求： 对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现有基金份额捏有东说念主利益的情形。 情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系统等 无法平淡运行。 额数的比例达到或者朝上基金份额总额的50%，或者有可能导致投资者变相回避前 述50%比例要求的情形时。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 本基金总边界上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例朝上基金不休东说念主章程 确当日申购金额或净申购比例上限时；或该投资者累计捏有的份额朝上单个投资者 累计捏有的份额上限时；或该投资者当日申购金额朝上单个投资者单日申购金额上 限时；或该投资者单笔申购金额朝上单个投资者单笔申购金额上限时。 且接纳估值期间仍导致公允价值存在关键不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明 后，基金不休东说念主应当采取暂停接受基金申购苦求的措施。    发生上述第1、2、3、5、6、9、10项情形之一且基金不休东说念主决定暂停接受申购 苦求时，基金不休东说念主应当根据讨论章程在指定媒介上进行公告。若是投资者的申购 苦求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项本金将退还给投资者。在暂停申购的 情况排斥时，基金不休东说念主应实时收复申购业务的办理。    十、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形    发生下列情形时，基金不休东说念主可暂停接受投资者的赎回苦求或降速支付赎回款 项： 情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系统等 无法平淡运行。 且接纳估值期间仍导致公允价值存在关键不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明 后，基金不休东说念主应当采取暂停接受基金赎回苦求或降速支付赎回款项的措施。    发生上述情形（除上述第4项外）之一且基金不休东说念主决定暂停接受基金份额捏 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 有东说念主赎回苦求或降速支付赎回款项时，基金不休东说念主应报中国证监会备案，已说明的 赎回苦求，基金不休东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个 账户苦求量占苦求总量的比例分派给赎回苦求东说念主，未支付部分可降速支付。若出现 上述第4项所述情形，按基金合同的关系条件处理。基金份额捏有东说念主在苦求赎回时 可事前遴荐将当日可能未获受理部分给予肃清。在暂停赎回的情况排斥时，基金管 理东说念主应实时收复赎回业务的办理并依据关系章程进行公告。    十一、多量赎回的情形及处理方式    若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金转 换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金诊治中转入苦求份额总额后 的余额)朝向前一洞开日的基金总份额的10%，即觉得是发生了多量赎回。    当基金出现多量赎回时，基金不休东说念主不错根据基金那时的资产组合气象决定全 额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回。    （1）全额赎回：当基金不休东说念主觉得有才气支付投资者的全部赎回苦求时，按 平淡赎回步伐推行。    （2）部分脱期赎回：当基金不休东说念主觉得支付投资者的赎回苦求有辛苦或觉得 因支付投资者的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 时，基金不休东说念主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回苦求脱期办理。若进行上述脱期办理，对于单个基金份额捏有东说念主 当日赎回苦求朝上上一洞开日基金总份额50%以上的部分，基金不休东说念主有权进行延 期办理。对于其余当日非自动脱期办理的赎回苦求，应当按单个账户非自动脱期办 理的赎回苦求量占非自动脱期办理的赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份 额；对于未能赎回部分，投资者在提交赎回苦求时不错遴荐脱期赎回或取消赎回。 遴荐脱期赎回的，将自动转入下一个洞开日赓续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被肃清。脱期的赎回苦求与下一洞开日 赎回苦求一并处理，无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值为基础筹画赎回 金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回苦求时未作明确遴荐， 投资者未能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回可不受单笔赎回最低份额 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 的限制。    （3）暂停赎回：一语气2个洞开日以上(含本数)发生多量赎回，如基金不休东说念主认 为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；仍是接受的赎回苦求不错降速支付赎回款 项，但不得朝上20个做事日，并应当依据关系章程进行公告。    当发生上述多量赎回并脱期办理时，基金不休东说念主应当通过邮寄、传真或者招募 说明书章程的其他方式在3个交往日内讲演基金份额捏有东说念主，说明讨论处理方法， 并依照《信息表示办法》的讨论章程在指定媒介公告。    十二、暂停申购或赎回的公告和从头洞开申购或赎回的公告 介上刊登从头洞开申购或赎回的公告；也不错根据履行情况在暂停公告中明确从头 洞开申购或赎回的时辰，届时不再另行发布从头洞开的公告。    十三、基金诊治    基金不休东说念主不错根据关系法律法例以及基金合同的章程决定开办本基金与基金 不休东说念主不休的其他基金之间的诊治业务，基金诊治不错收取一定的诊治费，关系规 则由基金不休东说念主届时根据关系法律法例及基金合同的章程制定并公告，并提前奉告 基金托管东说念主与关系机构。    十四、基金的非交往过户    基金的非交往过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制推行等情形而 产生的非交往过户以及登记机构招供、恰当法律法例的其它非交往过户。无论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资者。    继承是指基金份额捏有东说念主升天，其捏有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐 赠指基金份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团 体；司法强制推行是指司法机构依据胜利司法通知将基金份额捏有东说念主捏有的基金份 额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金登记机 构要求提供的关系贵寓，对于恰当条件的非交往过户苦求按基金登记机构的章程办 理，并按基金登记机构章程的模范收费。    基金不休东说念主、基金销售机构办理 Y 类基金份额继承等事项的，应当通过份额 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 赎回方式办理，个东说念主待业金关系轨制另有章程的除外。    十五、基金的转托管、质押    基金份额捏有东说念主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照章程的模范收取转托管费。    在条件许可的情况下，基金登记机构可依据关系法律法例过甚业务王法，办理 基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。    十六、按期定额投资磋商    基金不休东说念主不错为投资者办理按期定额投资磋商，具体王法由基金不休东说念主另行 章程。投资者在办理按期定额投资磋商时可自行约定每期申购金额，每期申购金额 必须不低于基金不休东说念主在关系公告或更新的招募说明书中所章程的按期定额投资计 划最低申购金额。    十七、基金份额的冻结息争冻    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、恰当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。    十八、基金份额转让    在恰当法律法例章程且条件允许的情况下，基金不休东说念主不错根据关系业务王法 受理基金份额捏有东说念主通过中国证监会招供的交往场面或者交往方式进行份额转让的 苦求。具体由基金不休东说念主提前发布公告。    十九、基金份额折算    在对基金份额捏有东说念主利益无骨子不利影响的前提下，基金不休东说念主经与基金托管 东说念主协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额捏有东说念主大会审议。    二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或关系公 告。    二十一、当期间条件熟练，本基金不休东说念主在不违背法律法例且对基金份额捏有 东说念主利益无骨子不利影响的前提下，经与基金托管东说念主协商一致，可根据具体情况对上 述申购和赎回的安排进行补充和调整，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券交往所申购和赎回，或者办理基金份额的转让、过户、质押等业务，届时不消召 开基金份额捏有东说念主大会审议但须提前公告。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                    第九部分 基金的投资    （一） 投资方针    本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进行积极的指数组合不休与风险 控制，在致力于灵验追踪标的指数基础上，力求在控制本基金净值增长率与功绩相比 基准之间的日均追踪偏离度的统统值不朝上0.5%、年追踪缺陷不朝上7.5%的基础 上，已毕卓越方针指数的投资收益，谋求基金资产的耐久升值。    （二） 投资边界    本基金主要投资于具有雅致流动性的金融器用，包括标的指数的成份股（含存 托凭证）、备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括主板、创业板、中小板以及 其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票 据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开导行的次级债、中小企业私募债 券、中期单子、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、可诊治债 券、可交换债券等）、债券回购、银行进款、同行存单、资产支捏证券、金融繁衍 品（包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等）及法律法例或中国证监会允许 基金投资的其他金融器用（但须恰当中国证监会关系章程）。    本基金可参与融资业务和转融通证券出借交往。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金在履行安妥步伐后 可将其纳入投资边界。    本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于标的指数成份股过甚备 选成份股的比例不低于非现款基金资产的80%。每个交往日日终，在扣除股票期 权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交往保证金后，保捏不低于基金资产净值 金、存出保证金、应收申购款等。    （三） 投资策略    本基金为增强型指数家具，在标的指数成份股权重的基础上根据量化模子对行 业配置及个股权重等进行主动调整，力求在控制追踪缺陷的基础上获取卓越标的指 数的投资收益。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （1）指数化投资策略    本基金将运用指数化的投资方法，通过控制对各因素股在标的指数中权重的偏 离，已毕追踪缺陷控制方针，达到对标的指数的追踪方针。    （2）指数增强策略    本基金股票投资组合的构建以多因子模子为基础框架，并根据预先设定的风险 预算、交往成本、投资限制等时机情况的需要对沪深300指数进行组合优化，致力于 获取耐久富厚的逾额收益。本基金股票组合的构建包括多因子模子，风险控制模子 和投资组合优化两个部分。    多因子模子是一套通用的定量分析框架。在这一框架下，股票收益可明白为一 系列因子收益及权重的组合。多因子模子接力于于寻找捏续谨慎的逾额收益因子，并 进而根据因子收益的展望，形成股票逾额收益的展望结果。本基金根据国内证券市 场的履行情况，在实证侦查的基础上，寻找恰当国内阛阓的因子组合。本基金所采 用的多因子模子主要运用包括价值、质地、动量、阛阓预期等类型的基本因子，并 将根据阛阓状态的变化和因子研究的更新论断，对多因子模子过甚所接纳的具体因 子进行适度调整。在此基础上，基金不休东说念主将根据阛阓环境的变化，玄虚因子的实 际弘扬及影响因子收益的繁密信息进行前瞻性研判，当令调整各因子类别的具体组 合及权重。    该模子控制投资组合对各种风险因子的敞口，包括基金边界、资产波动率、行 业聚会度等，致力于主动风险以及追踪缺陷控制在方针边界内。    在形成股票投资组合的具体结构时，本基金将采取基于风险预算框架、结合交 易成本控制的投资组合优化模子。具体而言，根据多因子模子的逾额收益展望结 果，基金不休东说念主将玄虚讨论股票逾额收益展望值、投资组合全体风险水平、交往成 本、冲击成本、流动性以及投资比例限制等因素，通过主动投资组合优化器，构建 风险调整后的最优投资组合。    （3）存托凭证投资策略 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）    对于存托凭证的投资，本基金将根据投资方针，依照境内上市交往的股票投资 策略推行，并最大控制幸免由于存托凭证在交往王法、上市公司治理结构等方面的 相反而或有的负面影响。    本基金结合对畴昔阛阓利率预期运用久期调整策略、收益率弧线配置策略、债 券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极不休策略，通过严谨的研究发现价值被 低估的债券和阛阓投资契机，构建收益富厚、流动性雅致的债券组合。    本基金将玄虚运用类别资产配置、久期不休、收益率弧线、个券遴荐和利差定 价不休等策略，在严格盲从法律法例和基金合同基础上，进行中小企业私募债券的 投资。    本基金将尽头防范中小企业私募债券的信用风险和流动性不休，本着风险调整 后收益最大化的原则，确定中小企业私募债券类资产的合理配置比例，保证本金相 对安全和资产流动性，以期获取耐久富厚收益。在投资决策过程中，将评估中小企 业私募债券的流动性对基金资产流动性的影响，漫步投资，确保所投资的中小企业 私募债券具有安妥的流动性；同期密切关爱影响中小企业私募债券价值的因素，并 进行相应的投资操作。    本基金将对中小企业私募债券进行深切研究，由债券研究员根据公司里面《信 用债券库不休办法》对中小企业私募债券的信用风险和投资价值进行分析并给予内 部信用评分和投资评级。本基金可投资于里面评级界定为可配置类的中小企业私募 债券；对于里面评级界定为风险回避类的中小企业私募债券，禁止进行投资。    资产支捏证券的订价受阛阓利率、刊行条件、标的资产的组成及质地、提前偿 还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券阛阓宏不雅分析的基础上，对资 产支捏证券的交往结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采 取包括收益率弧线策略、信用利差弧线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投 资策略，投资于资产支捏证券。    可诊治债券（含可分离转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的本性，具有 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 反抗下行风险、共享股票价钱飞腾收益的本性。本基金在对可诊治债券条件和刊行 债券公司基本面进行深切分析研究的基础上，利用可诊治债券订价模子进行估值分 析，投资具有较高安全边缘和雅致流动性的可诊治公司债券，获取谨慎的投资回 报。    本基金在对质券公司短期公司债券本性和刊行债券公司基本面进行深切分析研 究的基础上，通过检会利率水平、票息率、付息频率、信用风险及流动性等因素判 断其债券价值；接纳多种订价模子以及研究东说念主员对质券公司基本面等不同变量的研 究确定其投资价值。投资玄虚实力较强的证券公司刊行的短期公司债券，获取谨慎 的投资答复。    （1）权证投资策略    权证为本基金辅助性投资器用。权证的投资原则为成心于基金资产升值、控制 下落风险、已毕保值和锁定收益。    （2）股指期货投资策略    本基金将根据风险不休的原则，以套期保值为目的，主要遴荐流动性好、交往 活跃的股指期货合约进行交往，以裁汰股票仓位调整的交往成本，提高投资效率， 从而更好地已毕投资方针。    （3）国债期货投资策略    本基金可基于严慎原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进 行不休，提高投资效率。本基金主要接纳流动性好、交往活跃的国债期货合约，通 过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。    （4）股票期权投资策略    本基金将按照风险不休的原则，遴荐流动性好、交往活跃的期权合约进行交 易，以对冲投资组合的系统性风险、灵验不休现款流量或裁汰建仓或调仓过程中的 冲击成本等。本基金将结合投资方针、比例限制、风险收益特征以及法律法例的相 关控制和要求，确定参与期权交往的投资时机和投资比例。    （5）本基金将关爱其他金融繁衍家具的推出情况，如法律法例或监管机构允 许基金投资其他繁衍器用，本基金将按届时灵验的法律法例和监管机构的章程，制 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 定与本基金投资方针相安妥的投资策略和估值策略，在充分评估繁衍家具的风险和 收益的基础上，严慎地进行投资。    本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险不休的原则，在法律法 规允许的边界和比例内、风险可控的前提下，本着严慎原则，参与融资和转融通证 券出借业务。参与融资业务时，本基金将力求利用融资的杠杆作用，裁汰因申购造 成基金仓位较低带来的追踪缺陷，达到灵验追踪标的指数的目的。参与转融通证券 出借业务时，本基金将从基金捏有的融券标的股票中遴荐流动性好、交往活跃的股 票四肢转融通出借交往对象，力求为本基金份额捏有东说念主增厚投资收益。    畴昔，跟着阛阓的发展和基金不休运作的需要，基金不休东说念主不错在不改革投资 方针的前提下，解雇法律法例的章程，在履行安妥步伐后相应调整或更新投资策 略，并在招募说明书更新中公告。    （四） 投资限制    基金的投资组合应解雇以下限制：    （1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数 成份股过甚备选成份股的资产不低于非现款基金资产的80%；    （2）每个交往日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，保捏不低于基金资产净值5％的现款或者到期日在一年以内的政府债 券，其中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金参与融资业务，在职何交往日日终，捏有的融资买入股票与其他 有价证券市值之和，不得朝上基金资产净值的95%；    （4）本基金在职何交往日日终，参与转融通证券出借交往的资产不得朝上基 金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得朝上30天，平均剩余期限按照市 值加权平均筹画；    （5）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不朝上基金资产净值的10％， 但完全按照讨论指数的组成比例进行证券投资的基金品种不受此限制；    （6）本基金不休东说念主不休的全部基金捏有一家公司刊行的证券，不朝上该证券 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 的10％，但完全按照讨论指数的组成比例进行证券投资的基金品种不受此限制；    （7）本基金捏有的全部权证，其市值不得朝上基金资产净值的3％；    （8）本基金不休东说念主不休的全部基金捏有的磨灭权证，不得朝上该权证的    （9）本基金在职何交往日买入权证的总金额，不得朝上上一交往日基金资产 净值的0.5％；    （10）本基金投资于磨灭原始权益东说念主的各种资产支捏证券的比例，不得朝上基 金资产净值的10％；    （11）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得朝上基金资产净值的    （12）本基金捏有的磨灭(指磨灭信用级别)资产支捏证券的比例，不得朝上该 资产支捏证券边界的10％；    （13）本基金不休东说念主不休的全部基金投资于磨灭原始权益东说念主的各种资产支捏证 券，不得朝上其各种资产支捏证券总共边界的10％；    （14）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支捏证券。基 金捏有资产支捏证券期间，若是其信用等级下降、不再恰当投资模范，应在评级报 告讦布之日起3个月内给予全部卖出；    （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不朝上本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不朝上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （16）本基金插足寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得朝上基金 资产净值的40%；插足寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最耐久限为1年，债券 回购到期后不得缓期；    （17）本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得朝上本基金资产净值的    （18）本基金捏有单只证券公司短期公司债券，其市值不得朝上本基金资产净 值的10％；    （19）本基金参与股指期货、国债期货交往，需解雇下述投资比例限制：    本基金在职何交往日日终，捏有的买入股指期货合约价值不得朝上基金资产净 值的10%；本基金在职何交往日日终，捏有的买入股指期货及国债期货合约价值与 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 有价证券市值之和，不得朝上基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支捏证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等；本基金在职何交往日终，捏有的卖出股指期货合约价值不 得朝上基金捏有的股票总市值的20%；本基金所捏有的股票市值和买入、卖出股指 期货合约价值，总共（轧差筹画）占基金资产的比例应当恰当《基金合同》对于股 票投资比例的讨论章程；本基金在职何交往日内交往(不包括平仓)的股指期货合约 的成交金额不得朝上上一交往日基金资产净值的20%；    本基金在职何交往日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得朝上基金资产 净值的15%；本基金在职何交往日日终，捏有的卖放洋债期货合约价值不得朝上基 金捏有的债券总市值的30%；本基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，总共（轧差筹画）应当恰当基金合同 对于债券投资比例的讨论约定；本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债 期货合约的成交金额不得朝上上一交往日基金资产净值的30%；    （20）本基金参与股票期权交往，应当恰当下列要求；基金因未平仓的期权合 约支付和收取的权利金总额不得朝上基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的， 应捏有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应捏有合约行权所需的全额现款或交 易所王法招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得朝上 基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数筹画；    （21）本基金基金资产总值不得朝上基金资产净值的140%；    （22）本基金不休东说念主不休的全部洞开式基金（包括洞开式基金以及处于洞开期 的按期洞开基金）捏有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得朝上该上市公司可流 通股票的15%；本基金不休东说念主不休的全部投资组合捏有一家上市公司刊行的可畅达 股票，不得朝上该上市公司可畅达股票的30%，但完全按照讨论指数的组成比例进 行证券投资的基金品种不受此限制；    （23）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得朝上基金资产净值的 素甚至基金不恰当前述所章程比例限制的，基金不休东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；    （24）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交往敌手 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资边界保捏 一致；    （25）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票推行，与境内 上市交往的股票合并筹画；    （26）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、（14）、（23）、（24）项外，因证券、期货阛阓波动、证券刊行 东说念主合并、基金边界变动等基金不休东说念主之外的因素甚至基金投资比例不恰当上述章程 投资比例的，基金不休东说念主应当在10个交往日内进行调整，但中国证监会章程的特殊 情形及法律法例另有章程的除外。    基金不休东说念主应当自基金合同胜利之日起6个月内使基金的投资组合比例恰当基 金合同的讨论约定。上述期间，基金的投资边界、投资策略应当恰当基金合同的约 定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同胜利之日起驱动。    为爱戴基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：    （1）承销证券；    （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽使命的投资；    （4）向其基金不休东说念主、基金托管东说念主出资；    （5）从事内幕交往、主宰证券交往价钱过甚他不方正的证券交往步履；    （6）法律、行政法例和中国证监会章程禁止的其他步履。 际控制东说念主或者与其有关键是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他关键关联交往的，应当恰当基金的投资方针和投资策略，解雇基金份额 捏有东说念主利益优先原则，防御利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市 场公说念合理价钱推行。关系交往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例予 以表示。关键关联交往应提交基金不休东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的寂寞 董事通过。基金不休东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。 条件和要求，本基金可不受关系限制。法律法例或监管部门对上述组合限制、禁止 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 步履章程或从事关联交往的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的章程为 准。经与基金托管东说念主协商一致，基金不休东说念主可依据法律法例或监管部门章程径直对 基金合同上述关系内容进行变更，该变更不消召开基金份额捏有东说念主大会审议。    （五） 功绩相比基准    沪深300指数收益率*95%＋一年期东说念主民币按期进款利率（税后）*5%    沪深300指数是在上海和深圳证券阛阓中中式300只A股四肢样本编制而成的成 份股指数，灭亡了沪深阛阓六成掌握的市值，具有雅致的阛阓代表性和阛阓流动 性。沪深300指数与阛阓全体弘扬具有较高的关系性，且指数历史弘扬强于阛阓平 均收益水平，具有雅致的投资价值。    一年期东说念主民币按期进款利率系中国东说念主民银行公布并推行的金融机构一年期东说念主民 币整存整取按期进款利率。    畴昔若出现标的指数不恰当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外 的因素甚至标的指数不恰当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管 理东说念主应当自该情形发生之日起十个做事日向中国证监会表现并提倡惩处决议，如更 换基金标的指数、诊治运作方式，与其他基金合并、或者休止基金合同等，并在6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决。    自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至惩处决议确按期间，基金不休东说念主 应按照指数编制机构提供的最近一个交往日的指数信息解雇基金份额捏有东说念主利益优 先原则扶持基金投资运作。    若是标的指数变更对基金投资边界和投资策略无骨子性影响（包括但不限于指 数编制单元改名、指数改名等事项）、或今后法律法例发生变化、或有更安妥的、 更能为阛阓渊博接受的功绩相比基准推出、或阛阓上出现愈加适用于本基金的功绩 相比基准的指数时，本基金不休东说念主不错根据本基金的投资边界和投资策略，调整基 金的功绩相比基准，但应在取得基金托管东说念主同意后报中国证监会备案，并实时公 告，不消召开基金份额捏有东说念主大会审议。    （六） 风险收益特征    本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于搀和型基金、债券型基 金及货币阛阓基金。    （七） 侧袋机制的实施和投资运作安排 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金                 更新招募说明书（2024 年第 2 号）    当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大控制保护基金份 额捏有东说念主利益的原则，基金不休东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商议司帐师事务所 成见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额捏 有东说念主大会。    侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施步伐、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有关键影响的事项详见招募说明书的章程或关系公告。    （八） 投资组合表现    基金不休东说念主的董事会及董事保证本表现所载贵寓不存在虚假纪录、误导性述说 或关键遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完好性承担个别及连带使命。    基金托管东说念主宁波银行股份有限公司根据本基金合同章程，于2024年07月17日复 核了本表现中的财务想象、净值弘扬和投资组合表现等内容，保证复核内容不存在 虚假纪录、误导性述说或者关键遗漏。    本投资组合表现所载数据死心财务日历2024年06月30日，本表现中所列财务数 据未经审计。                                                占基金总资产的比      序号            状貌         金额（元）                                                  例（%）               其中：股票           1，901，241，496.39         93.93               其中：债券                          -              -               资产支捏证券                         -              -               其中：买断式回购               的买入返售金融资                       -              -               产               银行进款和结算备               付金总共 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金                更新招募说明书（2024 年第 2 号）                                               占基金资产净值比      代码           行业类别        公允价值（元）                                                  例(%)       A       农、林、牧、渔业          14，036，107.78         0.70       B       采矿业              110，828，630.43          5.49       C       制造业              843，946，763.67         41.81               电力、热力、燃气       D                         74，343，215.32          3.68               及水坐褥和供应业       E       建筑业               23，272，938.00          1.15       F       批发和零卖业            14，588，163.00          0.72               交通运载、仓储和       G                         53，291，587.40          2.64               邮政业       H       住宿和餐饮业                        -              -               信息传输、软件和       I                         49，771，474.17          2.47               信息期间服务业       J       金融业              428，286，305.79         21.22       K       房地产业              14，031，243.00          0.70       L       租借和商务服务业          21，387，338.00          1.06               科学研究和期间服       M                                     -              -               务业               水利、环境和环球       N                                     -              -               设施不休业               住户服务、修理和       O                                     -              -               其他服务业       P       教育                            -              -       Q       卫生和社会做事                       -              -               文化、体育和文娱       R                                     -              -               业       S       玄虚                            -              -              总共         1，647，783，766.56              81.63                                               占基金资产净值比      代码           行业类别        公允价值（元）                                                  例(%)       A       农、林、牧、渔业           6，649，676.00         0.33       B       采矿业                4，307，114.00          0.21 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金                         更新招募说明书（2024 年第 2 号）         C      制造业                      194，741，875.72             9.65                电力、热力、燃气         D                                13，796，091.00             0.68                及水坐褥和供应业         E      建筑业                                   -                -         F      批发和零卖业                     8，296，965.00             0.41                交通运载、仓储和         G                                    68，340.00             0.00                邮政业         H      住宿和餐饮业                                -                -                信息传输、软件和         I                                14，154，375.43             0.70                信息期间服务业         J      金融业                        8，419，403.00             0.42         K      房地产业                       1，195，172.00             0.06         L      租借和商务服务业                              -                -                科学研究和期间服         M                                 1，808，640.00             0.09                务业                水利、环境和环球         N                                    20，077.68             0.00                设施不休业                住户服务、修理和         O                                            -                -                其他服务业         P      教育                                    -                -         Q      卫生和社会做事                               -                -                文化、体育和文娱         R                                            -                -                业         S      玄虚                                    -                -              总共         253，457，729.83                            12.56    本基金本表现期末未捏有港股通投资股票投资组合。 投资明细                                                              占基金资    序号       股票代码       股票称呼         数目（股） 公允价值（元） 产净值比                                                              例（%） 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金                         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 投资明细                                                             占基金资产     序号    股票代码         股票称呼        数目（股） 公允价值（元） 净值比例                                                              （%）     本基金本表现期末未捏有债券。     本基金本表现期末未捏有债券。 投资明细     本基金本表现期末未捏有资产支捏证券。 细     本基金本表现期末未捏有贵金属。     本基金本表现期末未捏有权证。     本基金本表现期末未捏有股指期货。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）    本基金将根据风险不休的原则，以套期保值为目的，主要遴荐流动性好、交往 活跃的股指期货合约进行交往，以裁汰股票仓位调整的交往成本，提高投资效率， 从而更好地已毕投资方针。    本基金可基于严慎原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进 行不休，提高投资效率。本基金主要接纳流动性好、交往活跃的国债期货合约，通 过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。    本基金本表现期末未捏有国债期货。    本基金本表现期内未投资国债期货。 或在表现编制日前一年内受到公开责难、处罚的情形    本基金投资的前十名证券的刊行主体中，交通银行股份有限公司在表现编制日 前一年内曾受到国度金融监督不休总局、国度金融监督不休总局商丘监管分局的处 罚，南京银行股份有限公司在表现编制日前一年内曾受到国度外汇不休局江苏省分 局的处罚，本基金对上述主体所刊行证券的投资决策步伐恰当公司投资轨制的规 定。       除上述主体外，基金不休东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出 现本期被监管部门立案拜访，或在表现编制日前一年内受到公开责难、处罚的情 形。    本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同章程备选股票库之外 的股票。        序号                 称呼          金额（元） 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）    本基金本表现期末未捏有处于转股期的可诊治债券。    表现期末指数投资前十名股票中存在畅达受限情况的说明    本基金本表现期末指数投资前十名股票中不存在畅达受限情况。    表现期末积极投资前五名股票中存在畅达受限情况的说明    本基金本表现期末积极投资前五名股票中不存在畅达受限情况。    本基金由于四舍五入的原因，分项之和与总共项之间可能存在尾差。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金                      更新招募说明书（2024 年第 2 号）                        第十部分 基金的功绩    基金功绩截止日为2024年06月30日。    基金不休东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎勤奋的原则不休和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    （一）基金份额净值增长率过甚与同期功绩相比基准收益率的相比                           万家沪深300指数增强A                               功绩相比基             净值增长率 净值增长率 功绩相比基   阶段                          准收益率标              ①-③      ②-④               ①    模范差② 准收益率③                                准差④ 自基金合同  胜利起至              -0.34%   0.18%   -0.26%    0.39%   -0.08%   -0.21%  月 31 日  月 1 日至            -3.29%     0.87%   0.91%     0.85%   -4.20%   0.02%   月 30 日 自基金合同  胜利起至   月 30 日                           万家沪深300指数增强C                               功绩相比基             净值增长率 净值增长率 功绩相比基   阶段                          准收益率标              ①-③      ②-④               ①    模范差② 准收益率③                                准差④ 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金                      更新招募说明书（2024 年第 2 号） 自基金合同  胜利起至             -0.39%    0.18%   -0.26%    0.39%   -0.13%   -0.21%  月 31 日  月 1 日至            -3.48% 0.87%  0.91%  0.85% -4.39%  0.02%   月 30 日 自基金合同  胜利起至   月 30 日     （二）自基金合同胜利以来基金累计净值增长率变动过甚与同期功绩相比基准 收益率变动的相比 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）    注：本基金于2016年9月26日成立，根据基金合同章程，基金合同胜利后六个 月内为建仓期。建仓期扫尾时各项资产配置比例恰当法律法例和基金合同要求。报 告期末各项资产配置比例恰当法律法例和基金合同要求。本基金于2024年12月13日 增设Y类份额。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                   第十一部分 基金的财产    一、基金资产总值    基金资产总值是指基金领有的各种有价证券、银行进款本息、基金应收款项及 其他资产的价值总和。    二、基金资产净值    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管东说念主根据关系法律法例、表轻易文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金不休东说念主、基金托管东说念主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相寂寞。    四、基金财产的扶持和责罚    本基金财产寂寞于基金不休东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东说念主扶持。基金不休东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产独揽请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律法例和《基金合同》的章程责罚外，基金财产不得被责罚。    基金不休东说念主、基金托管东说念主因照章斥逐、被照章肃清或者被照章宣告收歇等原因 进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金不休东说念主不休运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金不休东说念主不休运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得互相抵销。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                 第十二部分 基金资产的估值    一、估值日    本基金的估值日为本基金关系的证券交往场面的交往日以及国度法律法例章程 需要对外皮露基金净值的非交往日。    二、估值对象    基金所领有的股票、权证、债券、同行存单、繁衍器用和银行进款本息、应收 款项、其它投资等资产及欠债。    三、估值方法    （1）交往所上市的股票、权证等，以其估值日在证券交往所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生关键变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的关键事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值； 如最近交往日后经济环境发生了关键变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的关键 事件的，可参考同样投资品种的现行市价及关键变化因素，调整最近交往市价，确 定公允价钱；    （2）交往所上市交往或挂牌转让的固定收益品种（可诊治债券、可交换债 券、资产支捏证券和中小企业私募债券除外），中式第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价；    （3）对在交往所阛阓上市交往的可诊治债券及可交换债券，按照逐日收盘价 四肢估值全价；    （4）交往所阛阓挂牌转让的资产支捏证券、中小企业私募债券，接纳估值技 术确定公允价值，在估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的 磨灭股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；    （2）初次公开导行未上市的股票、债券和权证，接纳估值期间确定公允价 值，在估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （3）初次公开导行有明确锁按期的股票，磨灭股票在交往所上市后，按交往 所上市的磨灭股票的估值方法估值；非公开导行有明确锁按期的股票，按监管机构 或行业协会讨论章程确定公允价值。 值期间确定公允价值。 值。 算价的，且最近交往日后经济环境未发生关键变化的，接纳最近交往日结算价估 值。 定的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 不休东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 制，以确保基金估值的公说念性。 法律法例以及监管部门最新章程估值。    如基金不休东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、步伐 及关系法律法例的章程或者未能充分爱戴基金份额捏有东说念主利益时，应立即讲演对 方，共同查明原因，两边协商惩处。    根据讨论法律法例，基金资产净值筹画和基金司帐核算的义务由基金不休东说念主承 担。本基金的基金司帐使命方由基金不休东说念主担任，因此，就与本基金讨论的司帐问 题，如经关系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的成见，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的筹画结果对外给予公布。    四、估值步伐 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 该类基金份额的余额数目筹画，精准到0.0001元，少量点后第5位四舍五入。国度 另有章程的，从其章程。    基金不休东说念主应每个做事日筹画各种基金资产净值及基金份额净值，并按章程公 告。 基金合同的章程暂停估值时除外。基金不休东说念主每个做事日对基金资产估值后，将各 类基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金不休东说念主对 外公布。    五、估值虚假的处理    基金不休东说念主和基金托管东说念主将采取必要、安妥、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值少量点后4位以内(含第4位)发生虚假时，视为估 值虚假。    基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，若是由于基金不休东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资者自身的差错形成估值虚假，导致其他当事东说念主遭受损失的，差错的责 任东说念主应当对由于该估值虚假遭受损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值虚假 处理原则”给予补偿，承担补偿使命。    上述估值虚假的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据 筹画差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值虚假已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值虚假使命方应实时 联结各方，实时进行更正，因更正估值虚假发生的用度由估值虚假使命方承担；由 于估值虚假使命方未实时更正已产生的估值虚假，给当事东说念主形成损失的，由估值错 误使命方对径直损失承担补偿使命；若估值虚假使命方仍是积极联结，况且有协助 义务确当事东说念主有弥散的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿使命。估值 虚假使命方打法更正的情况向讨论当事东说念主进行说明，确保估值虚假已得到更正。    （2）估值虚假的使命方对讨论当事东说念主的径直损失负责，不合曲折损失负责， 况且仅对估值虚假的讨论径直当事东说念主负责，不合第三方负责。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （3）因估值虚假而获取不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但 估值虚假使命方仍打法估值虚假负责。若是由于获取不当得利确当事东说念主不返还或不 全部返还不当得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值虚假使命方应赔 偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的边界内对获取不当得利确当事东说念主享有要 求托付不当得利的权利；若是获取不当得利确当事东说念主仍是将此部分不当得利返还给 受损方，则受损方应当将其仍是获取的补偿额加上仍是获取的不当得利返还的总和 朝上其履行损失的差额部分支付给估值虚假使命方。    （4）估值虚假调整接纳尽量收复至假定未发生估值虚假的正确情形的方式。    估值虚假被发现后，讨论确当事东说念主应当实时进行处理，处理的步伐如下：    （1）查明估值虚假发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值虚假发生的 原因确定估值虚假的使命方；    （2）根据估值虚假处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值虚假形成的损失进 行评估；    （3）根据估值虚假处理原则或当事东说念主协商的方法由估值虚假的使命方进行更 正和补偿损失；    （4）根据估值虚假处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值虚假的更正向讨论当事东说念主进行说明。    （1）基金份额净值筹画出现虚假时，基金不休东说念主应当立即给予纠正，通报基 金托管东说念主，并采取合理的措施留心损失进一步扩大。    （2）虚假偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金不休东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；虚假偏差达到该类基金份额净值的0.50%时，基金不休 东说念主应当公告，通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。    （3）前述内容如法律法例或监管机构另有章程的，从其章程处理。    六、暂停估值的情形 业时； 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 说明后，基金不休东说念主应当暂停估值；    七、基金净值的说明    用于基金信息表示的基金资产净值和各种基金份额净值由基金不休东说念主负责计 算，基金托管东说念主负责进行复核。基金不休东说念主应于每个洞开日交往扫尾后筹画当日的 基金资产净值和各种基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值筹画结 果复核说明后发送给基金不休东说念主，由基金不休东说念主对基金净值给予公布。    八、特殊情况的处理 四肢基金资产估值虚假处理。 发送的数据虚假，或国度司帐策略变更、阛阓王法变更等非基金不休东说念主与基金托管 东说念主原因，基金不休东说念主和基金托管东说念主天然仍是采取必要、安妥、合理的措施进行检 查，但未能发现虚假的，由此形成的基金资产估值虚假，基金不休东说念主和基金托管东说念主 免除补偿使命。但基金不休东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施排斥或减弱由 此形成的影响。    九、实施侧袋机制期间的基金资产估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表示 主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                第十三部分 基金的收益与分派    一、基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系 用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    二、基金可供分派利润    基金可供分派利润指死心收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。    三、基金收益分派原则 投资者可遴荐现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且 基金份额捏有东说念主可对A类、C类基金份额分别遴荐不同的分成方式；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派方式是现款分成；本基金Y类基金份额的收益分派方式 是红利再投资； 的各种基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；    在不违背法律法例、基金合同的约定以及对份额捏有东说念主利益无骨子性不利影响 的情况下，基金不休东说念主可调整基金收益的分派原则和支付方式，不需召开基金份额 捏有东说念主大会审议。    四、收益分派决议    基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分 配对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。    五、收益分派决议真的定、公告与实施    本基金收益分派决议由基金不休东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息披 露办法》的讨论章程在指定媒介公告。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）    基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润筹画截止日）的时辰不 得朝上15个做事日。    六、基金收益分派中发生的用度    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额捏有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务王法》推行。    七、实施侧袋机制期间的收益分派    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的章程或 关系公告。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                第十四部分 基金的用度与税收    一、基金用度的种类 用。    二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式    本基金A类、C类基金份额的不休费按前一日该类基金份额基金资产净值的 净值的0.50%年费率计提。不休费的筹画方法如下：    H＝E× 该类基金份额不休费年费率÷当年天数    H为该类基金份额逐日应计提的基金不休费    E为该类基金份额前一日的基金资产净值    基金不休费逐日筹画，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不休东说念主向基金 托管东说念主发送基金不休费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前3个做事日内从基金 财产中一次性支付给基金不休东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按 时支付的，顺延至最近可支付日支付。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）    本基金A类、C类基金份额的托管费按前一日该类基金份额基金资产净值的 产净值的0.06%的年费率计提。托管费的筹画方法如下：    H＝E×该类基金份额托管费年费率÷当年天数    H为该类基金份额逐日应计提的基金托管费    E为该类基金份额前一日的基金资产净值    基金托管费逐日筹画，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不休东说念主向基金 托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前3个做事日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付的，顺 延至最近可支付日支付。    本基金A类、Y类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年 费率为0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额捏有东说念主服 务。    销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提。筹画方 法如下：    H＝E×0.40%÷当年天数    H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费    E为C类基金份额前一日基金资产净值    基金销售服务费逐日筹画，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不休东说念主向 基金托管东说念主发送销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前3个做事日内从 基金财产中一次性支付给基金不休东说念主，由基金不休东说念主根据关系条约支付给各销售机 构。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力甚至无法按时支付的，顺延至最近可支付 日支付。    本基金基金合同胜利后的标的指数许可使用费按照基金不休东说念主与中证指数有限 公司签署的指数使用许可条约的约定从基金财产中支付。指数许可使用费的费率、 具体筹画方法如下：    H＝E×0.016%÷当年天数 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）    H为逐日应计提的标的指数许可使用费    E为本基金前一日的基金资产净值    标的指数许可使用费逐日计提，逐日累计，按季支付。标的指数许可使用费的 收取下限为每季度东说念主民币伍万元（50，000元），计费期间不及一季度的，根据履行 天数按比例筹画。    若是指数使用许可条约约定的指数许可使用费的筹画方法、费率和支付方式等 发生调整，本基金将接纳调整后的方法或费率筹画指数许可使用费。基金不休东说念主将 在招募说明书更新或其他公告中表示基金最新适用的方法，并于新的费率和计费方 式胜利前书面讲演基金托管东说念主。    若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付的，顺延至最近可支付 日支付。    上述“一、基金用度的种类中第5－12项用度”，根据讨论法例及相应条约规 定，按用度履行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的状貌    下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。    四、用度调整    基金不休东说念主和基金托管东说念主协商一致并履行安妥步伐后，可按照基金发展情况， 并根据法律法例章程和基金合同约定针对全部或部分份额类别调整基金不休费率、 基金托管费率或基金销售服务费率等关系费率。    五、实施侧袋机制期间的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户讨论的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，讨论用度可酌情收取或减免，但不得收取不休 费，详见招募说明书的章程或关系公告。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）    六、基金税收    鉴于基金不休东说念主为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法 规、税收策略的要求而成为征税义务东说念主，就包摄于基金的投资收益、投资答复和/ 或本金承担征税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的税负，仍由本 基金财产承担，届时基金不休东说念主与基金托管东说念主可通过本基金财产账户径直缴付，或 划付至基金不休东说念主账户并由基金不休东说念主依据税务部门要求完成税款申报缴纳。    本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按届时国度税收法律、法例 推行。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                第十五部分 基金的司帐与审计    一、基金司帐策略 计核算，按照讨论章程编制基金司帐报表； 认。    二、基金的年度审计 关业务经验的司帐师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 司帐师事务所需依照《信息表示办法》的讨论章程在指定媒介公告并报中国证监会 备案。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                    第十六部分 侧袋机制    一、侧袋机制的实施条件和步伐    当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大控制保护基金份 额捏有东说念主利益的原则，基金不休东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商议司帐师事务所 成见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额捏 有东说念主大会。    基金不休东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘用于侧袋机制 启用日发表成见的司帐师事务所针对侧袋机制启用日基金捏有的特定资产情况出具 专项审计成见。    二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 多情面况为基础，说明侧袋账户捏有东说念主名册和份额；当日收到的申购苦求，按照启 用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户份额的 赎回苦求。基金不休东说念主应照章向投资者进行充分表示。 换；同期，基金不休东说念主按照基金合同和招募说明书约定的策略办理主袋账户份额的 赎回，并根据主袋账户运作情况确定申购策略。实施侧袋机制期间，本招募说明书 “基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主袋账户份额。    三、实施侧袋机制期间的基金投资    基金不休东说念主筹画各项投资运作想象和基金功绩想象时应当以主袋账户资产为基 准。    基金不休东说念主原则上应当在侧袋机制启动后20个交往日内完成对主袋账户投资组 合的调整，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。    基金不休东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。    四、实施侧袋机制期间基金的用度    侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取不休费。如法律法例对于侧袋账户资 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 产托管费的收取另有章程的，以法律法例最新要求为准。因启用侧袋机制产生的咨 询、审计用度等由基金不休东说念主承担。    基金不休东说念主不错将与侧袋账户讨论的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定 资产变现后方可列支。    五、实施侧袋机制期间基金的收益分派    侧袋机制实施期间，在主袋账户份额高慢基金合同收益分派条件的情形下，基 金不休东说念主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。    六、侧袋机制的信息表示    在启用侧袋机制、处置特定资产、休止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利 益产生关键影响的事项后，基金不休东说念主应实时发布临时公告。    基金不休东说念主应按照招募说明书“基金的信息表示”部分章程的基金净值信息表示 方式和频率表示主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停表示侧袋 账户份额净值。    侧袋机制实施期间，基金不休东说念主应当在基金按期表现中表示表现期内特定资产 处置进展情况，表示表现期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同期注明不作 为特定资产最终变现价钱的承诺。    七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付    特定资产收复流动性后，基金不休东说念主应当按照基金份额捏有东说念主利益最大化原 则，采取将特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份额捏有东说念主支付对应款 项。    侧袋账户资产全部完成变现后，基金不休东说念主应实时聘用恰当《中华东说念主民共和国 证券法》章程的司帐师事务所进行审计并表示专项审计成见。    八、本部分对于侧袋机制的关系章程，但凡径直援用法律法例或监管王法的部 分，如将来法律法例或监管王法修改导致关系内容被取消或变更的，或将来法律法 规或监管王法针对侧袋机制的内容有进一步章程的，基金不休东说念主经与基金托管东说念主协 商一致并履行安妥步伐后，在对基金份额捏有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下， 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 可径直对本部老实容进行修改、调整或补充，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                 第十七部分 基金的信息表示    一、本基金的信息表示应恰当《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、《基 金合同》过甚他讨论章程。关系法律法例对于信息表示的表示方式、登载媒介、报 备方式等章程发生变化时，本基金从其最新章程。    二、信息表示义务东说念主    本基金信息表示义务东说念主包括基金不休东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有东说念主大 会的基金份额捏有东说念主等法律法例和中国证监会章程的天然东说念主、法东说念主和非法东说念主组织。    本基金信息表示义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为根柢起点，按照法律法 规和中国证监会的章程表示基金信息，并保证所表示信息的真实性、准确性、完好 性、实时性、简明性和易得性。    本基金信息表示义务东说念主应当在中国证监会章程时辰内，将应予表示的基金信息 通过中国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以 下简称“指定网站”）等媒介表示，并保证基金投资者粗略按照《基金合同》约定的 时辰和方式查阅或者复制公开表示的信息贵寓。    三、本基金信息表示义务东说念主承诺公开表示的基金信息，不得有下列步履：    四、本基金公开表示的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基金信 息表示义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本 为准。    本基金公开表示的信息接纳阿拉伯数字；除尽头说明外，货币单元为东说念主民币 元。    五、公开表示的基金信息 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）    公开表示的基金信息包括：    （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金家具贵寓纲领 份额捏有东说念主大会召开的王法及具体步伐，说明基金家具的本性等触及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。 明基金申购和赎回安排、基金投资、基金家具本性、风险揭示、信息表示及基金份 额捏有东说念主服务等内容。《基金合同》胜利后，基金招募说明书的信息发生关键变更 的，基金不休东说念主应当在三个做事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上； 基金招募说明书其他信息发生变更的，基金不休东说念主至少每年更新一次。基金休止运 作的，基金不休东说念主不再更新基金招募说明书。 监督等步履中的权利、义务关系的法律文献。 的基金纲领信息。《基金合同》胜利后，基金家具贵寓纲领的信息发生关键变更 的，基金不休东说念主应当在三个做事日内，更新基金家具贵寓纲领，并登载在指定网站 及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵寓纲领其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金不休东说念主不再更新基金家具贵寓概 要。    （二）基金净值信息    《基金合同》胜利后，在驱动办理基金份额申购或者赎回前，基金不休东说念主应当 至少每周在指定网站表示一次各种基金份额净值和基金份额累计净值。    在驱动办理基金份额申购或者赎回后，基金不休东说念主应当在不晚于每个洞开日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点表示洞开日的各种基金份额 净值和基金份额累计净值。    基金不休东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站表示半年 度和年度临了一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。    （三）基金份额申购、赎回价钱    基金不休东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表示文献上载明各种基金 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 份额申购、赎回价钱的筹画方式及讨论申购、赎回费率，并保证投资者粗略在销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。    （四）基金按期表现，包括基金年度表现、基金半年度表现和基金季度表现    基金不休东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度表现，将年度 表现登载于指定网站上，并将年度表现请示性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务司帐表现应当经过具有证券、期货关系业务经验的司帐师事务所审计。    基金不休东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期表现，将中 期表现登载在指定网站上，并将中期表现请示性公告登载在指定报刊上。    基金不休东说念主应当在季度扫尾之日起15个做事日内，编制完成基金季度表现，将 季度表现登载在指定网站上，并将季度表现请示性公告登载在指定报刊上。    《基金合同》胜利不及2个月的，基金不休东说念主不错不编制当期季度表现、中期 表现或者年度表现。    如表现期内出现单一投资者捏有基金份额达到或朝上基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金不休东说念主至少应当在基金按期表现“影响投资者决策 的其他进攻信息”项下表示该投资者的类别、表现期末捏有份额及占比、表现期内 捏有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。    本基金捏续运作过程中，基金不休东说念主应当在基金年度表现和中期表现中表示基 金组结伴产情况过甚流动性风险分析等。    （五）临时表现    本基金发生关键事件，讨论信息表示义务东说念主应当按照《信息表示办法》讨论规 定编制临时表现书，并登载在指定报刊和指定网站上。    前款所称关键事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 关键影响的下列事件： 所； 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 制东说念主； 东说念主发生变动； 内变动朝上百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务 关系步履受到关键行政处罚、刑事处罚； 际控制东说念主或者与其有关键是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他关键关联交旧事项，中国证监会另有章程的情形除外； 式和费率发生变更； 苦求； 时； 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 产生关键影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。    （六）线路公告    在《基金合同》期限内，任何环球媒体中出现的或者在阛阓崇高传的音信可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额捏有东说念主 权益的，关系信息表示义务东说念主洞悉后应当立即对该音信进行公开线路，并将讨论情 况立即表现中国证监会。    （七）基金份额捏有东说念主大会决议    基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当公告并照章报中国证监会备案。    （八）中小企业私募债券、证券公司短期公司债券投资情况公告    若本基金投资中小企业私募债券、证券公司短期公司债券，基金不休东说念主应在本 基金投资中小企业私募债券、证券公司短期公司债券后两个交往日内，应在中国证 监会指定媒介登载以上债券品种投资情况公告，表示所投资以上债券品种的称呼、 数目、期限、收益率等信息，并在季度表现、中期表现、年度表现等按期表现和招 募说明书（更新）等文献中表示以上债券品种的投资情况。    （九）股指期货投资情况公告    若本基金投资股指期货，基金不休东说念主应当在季度表现、中期表现、年度表现等 按期表现和招募说明书（更新）等文献中表示股指期货交往情况，包括投资策略、 捏仓情况、损益情况、风险想象等，并充分揭示股指期货交往对基金总体风险的影 响以及是否恰当既定的投资策略和投资方针等。    （十）国债期货投资情况公告    若本基金投资国债期货，基金不休东说念主应当在季度表现、中期表现、年度表现等 按期表现和招募说明书（更新）等文献中表示国债期货交往情况，包括投资策略、 捏仓情况、损益情况、风险想象等，并充分揭示国债期货交往对基金总体风险的影 响以及是否恰当既定的投资策略和投资方针等。    （十一）资产支捏证券投资情况公告    若本基金投资资产支捏证券，基金不休东说念主应当照章表示其所不休的证券投资基 金投资资产支捏证券的情况，应在基金年度表现及中期表现中表示其捏有的资产支 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 捏证券总额、资产支捏证券市值占基金净资产的比例和表现期内系数的资产支捏证 券明细；应在基金季度表现中表示其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值 占基金净资产的比例和表现期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支 捏证券明细。    （十二）股票期权投资情况公告    若本基金投资股票期权，基金不休东说念主应当在季度表现、中期表现、年度表现等 按期表现等文献中表示期权交往情况，包括投资策略、捏仓情况、损益情况、风险 想象、估值方法等，并充分揭示期权交往对基金总体风险的影响以及是否恰当既定 的投资策略和投资方针等。    （十三）参与融资及转融通证券出借交往信息表示    基金不休东说念主应当在季度表现、中期表现、年度表现等按期表现和招募说明书 （更新）等文献中表示参与融资和转融通证券出借交往情况，包括投资策略、业务 开展情况、损益情况、风险过甚不休情况等。    （十四）算帐表现    《基金合同》休止的，基金不休东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产 进行算帐并作出算帐表现。基金财产算帐小组应当将算帐表现登载在指定网站上， 并将算帐表现请示性公告登载在指定报刊上。    （十五）实施侧袋机制期间的信息表示    本基金实施侧袋机制的，关系信息表示义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和 招募说明书的章程进行信息表示，详见招募说明书的章程或关系公告。    （十六）本基金投资存托凭证的信息表示依照境内上市交往的股票推行。    （十七）中国证监会章程的其他信息。    六、信息表示事务不休    基金不休东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表示不休轨制，指定专门部门及高 级不休东说念主员负责不休信息表示事务。    基金信息表示义务东说念主公开表示基金信息，应当恰当中国证监会关系基金信息披 露内容与形态准则等法例的章程。    基金托管东说念主应当按照关系法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金不休东说念主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回价 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 格、基金按期表现、更新的招募说明书、基金家具贵寓纲领、基金算帐表现等公开 表示的关系基金信息进行复核、审查，并向基金不休东说念主进行书面或电子说明。    基金不休东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴荐一家报刊表示本基金的信息。 基金不休东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金信 息，并保证关系报送信息的真实、准确、完好、实时。    基金不休东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上表示信息外，还不错根据需要在 其他环球媒介表示信息，然而其他环球媒介不得早于指定媒介表示信息，况且在不 同媒介上表示磨灭信息的内容应当一致。    基金不休东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求表示信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主培植信息表示服务的质地。具体要求应当恰当中国证监 会及自律王法的关系章程。前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不得从基金 财产中列支。    为基金信息表示义务东说念主公开表示的基金信息出具审计表现、法律成见书的专科 机构，应当制作做事底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》休止后10年。    七、信息表示文献的存放与查阅    照章必须表示的信息发布后，基金不休东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法例 章程将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。    八、本基金信息表示事项以法律法例章程及本章省俭定的内容为准。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）                    第十八部分 风险揭示    一、投资于本基金的主要风险    本基金投资于证券阛阓，而证券阛阓价钱因受到经济因素、政事因素、投资者 心绪和交往轨制等千般因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化， 产生风险。主要的风险因素包括：    （1）经济周期风险    跟着经济运行的周期性变化，国度宏不雅经济、微不雅经济、行业及上市公司的盈 利水平也可能呈周期性变化，从而影响证券阛阓及行业的走势。    （2）策略风险    因国度宏不雅策略（如货币策略、财政策略、行业策略、地区发展策略等）和证 券阛阓监管策略的变化，导致证券阛阓价钱波动而产生的风险。    （3）利率风险    由于金融阛阓利率发生变化和波动而使得证券价钱和证券利息发生波动，从而 影响到基金的功绩。    （4）信用风险    当证券刊行东说念主不粗略已毕刊行时所作念出的承诺，不可按时足额还本付息的时候 就会产生信用风险。信用风险主要来自于刊行东说念主和担保东说念主。一般情况下，咱们觉得 国债的信用风险为零，其他债券的信用风险可根据专科机构的信用评级确定。当证 券的信用等级发生变化时，可产生证券的价钱变动，从而影响基金资产。    （5）再投资风险    再投资时的收益取决于再投资时阛阓利率水暖和再投资的策略，而畴昔阛阓利 率的变化可能引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的奏凯实施。    （6）购买力风险    基金投资的目的是基金资产的保值升值，若是发生通货蔓延，基金投资于证券 所获取的收益可能被通货蔓延对消，从而使得基金的履行收益率下降，影响基金资 产的保值升值。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （7）上市公司计议风险    上市公司的计议气象受多种因素影响，如不休才气、财务气象、阛阓出路、行 业竞争、东说念主员教学等，这些都会导致企业的盈利发生变化。若是基金所投资的上市 公司计议不善，其股票价钱可能下落，或者粗略用于分派的利润减少，使基金投资 收益下降。天然基金不错通过投资千般化来漫步这种非系统风险，但不可完全规 避。    （8）股票阛阓风险    若是股票阛阓下落，本基金捏有股票部分将濒临下落风险。    （1）在基金不休运作过程中，基金不休东说念主的学问、教训、判断、决策、技能 等，会影响其对信息的占有以及对经济形态、证券价钱走势的判断，从而影响基金 收益水平。    （2）基金不休东说念主的不休技巧和不休期间等因素的变化也会影响基金收益水 平。    （1）流动性风险评估    本基金为股票型基金，可投资的资产包括股票、债券、货币阛阓器用等，一般 情况下，这些资产阛阓流动性较好。    但本基金投资于上述资产时，仍存在以卑鄙动性风险：一是基金不休东说念主建仓而 进行组合调整时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而无法按预期的价钱将股 票、债券或其他资产买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，基金被迫以不安妥的 价钱卖出股票、债券或其他资产。两者均可能使基金净值受到不利影响。    （2）多量赎回情形下的流动性风险不休措施    当基金出现多量赎回时，基金不休东说念主不错根据基金那时的资产组合气象决定全 额赎回、部分脱期赎回或暂停赎回；如出现一语气两个或两个以上洞开日发生多量赎 回，可暂停接受基金的赎回苦求，对仍是接受的赎回苦求不错降速支付赎回款项； 当本基金发生多量赎回且单个基金份额捏有东说念主的赎回苦求朝上上一洞开日基金总份 额50%的，基金不休东说念主有权对该单个基金份额捏有东说念主超出该比例的赎回苦求实施延 期办理。具体情形、步伐见招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“多量赎回的情 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 形及处理方式”。    发生上述情形时，投资者濒临无法全部赎回或无法实时获取赎回资金的风险。 在本基金暂停或脱期办理投资者赎回苦求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还 将濒临净值波动的风险。    （3）除多量赎回情形外实施备用的流动性风险不休器用的情形、步伐及对投 资者的潜在影响    除多量赎回情形外，本基金备用流动性风险不休器用包括但不限于暂停接受赎 回苦求、降速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价以及证监 会认定的其他措施。    暂停接受赎回苦求、降速支付赎回款项等器用的情形、步伐见招募说明书“基 金份额的申购与赎回”之“暂停赎回或降速支付赎回款项的情形”的关系章程。若本 基金暂停赎回苦求，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其捏有的基金份额。若本基 金降速支付赎回款项，赎回款支付时辰将后延，可能对投资者的资金安排带来不利 影响。    短期赎回费适用于捏续捏有期少于7日的投资者，费率不低于1.5%。短期赎回 费由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收 取，并全额计入基金财产。短期赎回费的收取将使得投资者在捏续捏有期限少于7 日时会承担较高的赎回费。    暂停基金估值的情形、步伐见招募说明书“基金资产的估值”之“暂停估值的情 形”的关系章程。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法理会本基金的基金 份额净值，另一方面基金将暂停接受申购赎回苦求，将导致投资者无法申购或赎回 本基金。    接纳舞动订价机制的情形、步伐见招募说明书“基金资产的估值”之“估值方法” 的关系章程。若本基金采取舞动订价机制，投资者申购基金获取的申购份额及赎回 基金获取的赎回金额均可能受到不利影响。    （1）股指期货投资风险    本基金的投资边界包括股指期货，股指期货接纳保证金交往轨制，由于保证金 交往具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数狭窄的变动就可能会使投资东说念主权益 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 2 号） 遭受较大损失。股指期货接纳逐日无欠债结算轨制，若是莫得在章程的时辰内补足 保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来关键损失。    （2）股票期权投资风险    本基金的投资边界包括股票期权，股票期权的风险主要包括阛阓、不休风险、 流动性风险、操作风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损 失。基金不休东说念主为了更好的防御投资股票期权所濒临的各种风险，建立了股票期权 交往决策小组，按照讨论要求作念好东说念主员培训做事确保投资、风控等中枢岗亭东说念主员具 备股票期权业务学问和相应的专科才气，同期授权特定的不休东说念主员负责股票期权的 投资审批事项。    （3）国债期货投资风险    本基金的投资边界包括国债期货，国债期货的投资可能濒临阛阓风险、基差风 险、流动性风险。阛阓风险是因期货阛阓价钱波动使所捏有的期货合约价值发生变 化的风险。基差风险是期货阛阓的独到风险之一，是指由于期货与现货间价差的波 动，影响套期保值或套利后果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为两 类：一类为畅达量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的 风险，此类风险时时是由阛阓枯竭广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指 资金无法高慢保证金要求，使得所捏有的头寸濒临被强制平仓的风险。    （4）融资与转融通业务投资风险    本基金可参与融资与转融通业务，可能存在杠杆投资风险和敌手方交往风险等 融资及转融通业务独到风险。其中，融资交往的风险主要包括流动性风险、信用风 险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的防御融 资交往所濒临的各种风险，基金不休东说念主将盲从审慎计议原则，制定科学合理的投资 策略和风险不休轨制，灵验防御和控制风险，切实爱戴基金财产的安全和基金份额 捏有东说念主利益。    （5）资产支捏证券投资风险    本基金的投资边界包括资产支捏证券，可能给本基金带来寥落风险，包括信用 风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，由此可能 给基金净值带来不利影响或损失。    （6）中小企业私募债投资风险 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    本基金的投资边界包括中小企业私募债，由于该类债券采取非公开方式刊行和 交往，并不公开各种材料（包括招募说明书、审计表现等），外部评级机构一般不 对这类债券进行外部评级，可能会裁汰阛阓对这类债券的招供度，从而影响这类债 券的阛阓流动性。另一方面，由于中小企业私募债的债券刊行主体资产边界较小、 计议的波动性较大，且各种材料不公开导布，也大大提高了分析并追踪发借主体信 用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影响或损失。    （7）证券公司短期公司债券投资风险    本基金的投资边界包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非 公开导行和交往，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体 信用质地恶化或投资者大批赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法 卖出所捏有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。    （8）存托凭证投资风险    本基金的投资边界包括存托凭证，基金投资存托凭证在承担境内上市交往股票 投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业刊行、境外刊行东说念主以及交往机 制关系的独到风险，具体包括但不限于以下风险：    a.存托凭证是新证券品种，由存托东说念主签发、以境外证券为基础在中国境内发 行，代表境外基础证券权益。存托凭证捏有东说念主履行享有的权益与境外基础证券捏有 东说念主的权益天然基本相当，但并不可等同于径直捏有境外基础证券。    b.基金买入或者捏有红筹公司境内刊行的存托凭证，即被视为自动加入存托协 议，成为存托条约确当事东说念主。存托条约可能通过红筹公司和存托东说念主商议等方式进行 修改，基金无法单独要求红筹公司或者存托东说念主对存托条约作出寥落修改。    c.基金捏有红筹公司存托凭证，不是红筹公司登记在册的鼓舞，不不错鼓舞身 份径直独揽鼓舞权利；基金仅能根据存托条约的约定，通过存托东说念主享有并独揽分 红、投票等权利。    d.存托凭证存续期间，存托凭证状貌内容可能发生关键、骨子变化，包括但不 限于存托凭证与基础证券诊治比例发生调整、红筹公司和存托东说念主可能对存托条约作 出修改，更换存托东说念主、更换托管东说念主、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以事前 讲演的方式，即对基金胜利。基金可能无法对此独揽表决权。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    e.存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻 结、强制推行等情形，基金可能存在失去应有权利的风险。    f.存托东说念主可能向存托凭证捏有东说念主收取存托凭证关系用度。    g.存托凭证退市的，基金可能濒临存托东说念主无法根据存托条约的约定卖出基础证 券，基金捏有的存托凭证无法转到境内其他阛阓进行公开交往或者转让，存托东说念主无 法赓续按照存托条约的约定为基金提供相应服务等风险。    创新企业证券初次公开导行的价钱可能高于公司每股净资产账面值，或者高于 公司在境外其他阛阓公开导行的股票或者存托凭证的刊行价钱或者二级阛阓交往价 格。    a.红筹公司在境外注册确立，其股权结构、公司治理、运行表率等事项适用境 外注册地公司法等法律法例的章程；仍是在境外上市的，还需要盲从境外上市地相 关王法。投资者权利过甚独揽可能与境内阛阓存在一定相反。此外，境内鼓舞和境 内存托凭证捏有东说念主享有的权益还可能受境外法律变化影响。    b.红筹公司可能仅在境内阛阓刊行并上市较小边界的股票或者存托凭证，公司 大部分或者绝大部分的表决权由境外鼓舞等捏有，境内投资者可能无法履行参与公 司关键事务的决策。    c.红筹公司存托凭证的境内投资者不错依据境内《证券法》拿起证券诉讼，但 境内投资者无法径直四肢红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据当地 法律轨制拿起证券诉讼。    a.境表里阛阓证券停复牌轨制存在相反，红筹公司境表里上市的股票或者存托 凭证可能出当今一个阛阓平淡交往而在另一个阛阓实施停牌等局势。    b.红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价钱可能因基本面变化、第三方研究 表现不雅点、境表里交往机制相反、很是交往情形、作念空机制等出现较大波动，可能 对境内证券价钱产生影响。    c.在境内法律及监管策略允许的情况下，红筹公司当今及将来境外刊行的股票 可能转换至境内阛阓上市交往，或者公司实施配股、非公开导行、回购等步履，从 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 而增多或者减少境内阛阓的股票或者存托凭证畅达数目，可能引起交往价钱波动。    d.基金捏有的红筹公司境内刊行的证券，暂不允许诊治为公司在境外刊行的相 同类别的股票或者存托凭证；基金捏有境内刊行的存托凭证，暂不允许诊治为境外 基础证券。    （1）量化模子风险    本基金接纳特定的量化投资模子进行个股逾额收益的展望、组合构建和调整、 交往成本和风险控制，因此本基金投资过程中的多个法子将依赖于投资模子，从而 导致本基金所濒临的模子风险高于传统搀和型基金。    （2）主动增强投资的风险    根据本基金的投资策略，为了获取卓越指数的投资答复，不错在被迫追踪指数 的基础上进行一些优化调整，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者 增多一些非成份股。调整投资组合的决策存在一定的不确定性，其投资收益率可能 高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。    （3）追踪缺陷控制未达约定方针的风险    本基金力求将日均追踪偏离度的统统值控制在0.50%以内，年化追踪缺陷控制 在7.50%以内，但因标的指数编制王法调整或其他因素可能导致追踪缺陷朝上上述 边界，本基金净值弘扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。    （4）指数编制机构住手服务的风险    本基金的标的指数由指数编制机构发布并不休和爱戴，畴昔指数编制机构可能 由于千般原因住手对指数的不休和爱戴，本基金将根据基金合同的约定自该情形发 生之日起十个做事日向中国证监会表现并提倡惩处决议，如更换基金标的指数、转 换运作方式，与其他基金合并、或者休止基金合同等，并在6个月内召集基金份额 捏有东说念主大会进行表决。投资东说念主将濒临更换基金标的指数、诊治运作方式，与其他基 金合并、或者休止基金合同等风险。    自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至惩处决议确按期间，基金不休东说念主 应按照指数编制机构提供的最近一个交往日的指数信息解雇基金份额捏有东说念主利益优 先原则扶持基金投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数弘扬 与关系阛阓弘扬有在相反，影响投资收益。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （5）成份股停牌的风险    本基金标的指数成份股可能因千般原因临时或耐久停牌，从而使基金的部分资 产无法变现或出现大幅折价，存在对基金净值产生冲击的风险，也可能使基金因无 法实时调整投资组合而导致追踪偏离度和追踪缺陷扩大。此外，根据关系章程，本 基金运作过程中，当指数成份股发生显然负面事件濒临退市，且指数编制机构暂未 作出调整的，基金不休东说念主将按照捏有东说念主利益优先的原则，履行里面决策步伐后可对 关系成份券进行调整，从而可能产生追踪偏离、追踪缺陷控制未达约定方针的风 险。    侧袋机制是一种流动性风险不休器用，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进 行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东说念主进行支付，目的在于灵验隔 离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手表示份额净值，并不 得办理申购、赎回和诊治，仅主袋账户份额平淡洞开赎回，因此启用侧袋机制时捏 有基金份额的捏有东说念主将在启用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额， 侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变当前辰具有不确定性，最终变现价钱 也具有不确定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额 捏有东说念主可能因此濒临损失。    实施侧袋机制期间，基金不休东说念主筹画各项投资运作想象和基金功绩想象时以主 袋账户资产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。    基金不表示侧袋账户份额净值，即便基金不休东说念主在基金按期表现中表示表现期 末特定资产可变现净值或净值区间的，也不四肢特定资产最终变现价钱的承诺，对 于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金不休东说念主不承担任何保证和承诺的责 任。    基金不休东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购策略，因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。 份额类别，投资者仅能通过个东说念主待业金资金账户购买Y类基金份额参与个东说念主待业金 投资基金业务。根据个东说念主待业金账户要求，个东说念主待业金投资基金的基金份额申购赎 回等款项将在个东说念主待业金账户内流转，投资者未达到领取基本待业金年事或者策略 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 章程的其他领取条件时不可领取个东说念主待业金。具体业务王法请关爱基金不休东说念主届时 发布的关系公告。    （1）因期间因素而产生的风险，如电脑等期间系统的故障或差错产生的风 险。    （2）因斗争、天然灾害等不可抗力导致的基金不休东说念主、基金托管东说念主、基金服 务机构等机构无法平淡做事，从而影响基金运作的风险。    （3）因金融阛阓危险、代理商走嘴、基金托管东说念主走嘴等超出基金不休东说念主自身 控制才气的因素出现，可能导致基金或者基金份额捏有东说念主利益受损的风险。    （4）因固定收益类金融器用主要在场外阛阓进行交往，场外阛阓交往现阶段 自动化进程较场内阛阓低，本基金在投资运作过程中可能濒临操作风险。    （5）其他不测导致的风险。    二、声明 须自行承担投资风险。 售，然而，本基金并不是其他销售机构的进款或欠债，也莫得经其他销售机构担保 或者背书，其他销售机构并不可保证其收益或本金安全。    基金不休东说念主承诺以敦朴信用、勤奋尽责的原则不休和运用基金资产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过甚净值上下并不预示其 畴昔功绩弘扬。基金不休东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资决 策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自独揽命。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）       第十九部分 基金合同的变更、休止与基金财产的算帐    一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法例章程和基 金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金不休东说念主和基金托管 东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效，自决议胜利后依照《信息表示办法》的讨论章程在指定媒介公告。    二、《基金合同》的休止事由    有下列情形之一的，《基金合同》应当休止： 托管东说念主连续的；    三、基金财产的算帐 立算帐小组，基金不休东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 东说念主、具有从事证券、期货关系业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的做事主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。    （1）《基金合同》休止情形出当前，由基金财产算帐小组统一采纳基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明； 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作算帐表现；    （5）聘用司帐师事务所对算帐表现进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐报 告出具法律成见书；    （6）将基金财产算帐表现报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，算帐期限相应顺延。    四、算帐用度    算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。    五、基金财产算帐剩余资产的分派    依据基金财产算帐的分派决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额 比例进行分派。    六、基金财产算帐的公告    算帐过程中的讨论关键事项须实时公告；基金财产算帐表现经具有证券、期货 关系业务经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐表现报中国证监会备案后5个做事 日内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐小组应当将算帐表现登载在指定 网站上，并将算帐表现请示性公告登载在指定报刊上。    七、基金财产算帐账册及文献的保存    基金财产算帐账册及讨论文献由基金托管东说念主保存15年以上。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）               第二十部分 基金合同的内容选录    一、基金份额捏有东说念主、基金不休东说念主和基金托管东说念主的权利、义务    （一）基金份额捏有东说念主的权利、义务    基金投资者捏有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东说念主和《基金 合同》确当事东说念主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东说念主四肢《基金 合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。    磨灭类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；    （3）照章苦求赎回或转让其捏有的基金份额；    （4）按照章程要求召开或召集基金份额捏有东说念主大会；    （5）出席或者录用代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会审 议事项独揽表决权；    （6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵寓；    （7）监督基金不休东说念主的投资运作；    （8）对基金不休东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；    （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：    （1）考究阅读并盲从《基金合同》、招募说明书等信息表示文献；    （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）关爱基金信息表示，实时独揽权利和履行义务； 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （4）缴纳基金申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；    （5）在其捏有的基金份额边界内，承担基金升天或者《基金合同》休止的有 限使命；    （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履；    （7）推行胜利的基金份额捏有东说念主大会的决议；    （8）返还在基金交往过程中因任何原因获取的不当得利；    （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。    （二）基金不休东说念主的权利与义务 不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自《基金合同》胜利之日起，根据法律法例和《基金合同》寂寞运用并 不休基金财产；    （3）依照《基金合同》收取基金不休费以及法律法例章程或中国证监会批准 的其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照章程召集基金份额捏有东说念主大会；    （6）依据《基金合同》及讨论法律章程监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主 违背了《基金合同》及国度讨论法律章程，应申诉中国证监会和其他监管部门，并 采取必要措施保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；    （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系步履进行监督和处 理；    （9）担任或托福其他恰当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 获取《基金合同》章程的用度；    （10）依据《基金合同》及讨论法律章程决定基金收益的分派决议；    （11）在《基金合同》约定的边界内，拒却或暂停受理申购、赎回和诊治申 请；    （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司独揽关系权利，为基金的利益 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 独揽因基金财产投资于证券所产生的权利；    （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章进行融资；    （14）以基金不休东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益独揽诉讼权利或者实 施其他法律步履；    （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；    （16）在恰当讨论法律、法例的前提下，制订和调整讨论基金申购、赎回、转 换、按期定额投资磋商、非交往过户、转托管和收益分派等业务王法；    （17）在不违背法律法例和监管章程且对基金份额捏有东说念主利益无骨子不利影响 的前提下，为支付本基金应付的赎回、交往算帐等款项，基金不休东说念主有权代表基金 份额捏有东说念主以基金资产四肢质押进行融资；    （18）在法律法例和基金合同章程的边界内，在履行安妥步伐后决定和调整基 金的关系费率结构和收费方式；    （19）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：    （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构办理基金份 额的申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自《基金合同》胜利之日起，以敦朴信用、严慎勤奋的原则不休和运用 基金财产；    （4）配备弥散的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 计议方式不休和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务不休及东说念主事不休等轨制，保 证所不休的基金财产和基金不休东说念主的财产互相寂寞，对所不休的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他讨论章程外，不得利用基金财产 为基金份额捏有东说念主除外的东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东说念主的监督； 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （8）采取安妥合理的措施使筹画基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法恰当 《基金合同》等法律文献的章程，按讨论章程筹画并公告基金净值信息，确定基金 份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐表现；    （10）编制季度、中期表现和年度表现；    （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他讨论章程，履行信息表示及报 告义务；    （12）保守基金买卖巧妙，不泄露基金投资磋商、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他讨论章程另有章程外，在基金信息公开表示前应予守秘，不向 他东说念主泄露；    （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决议，实时向基金份额捏有东说念主 分派基金收益；    （14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他讨论章程召集基金份额捏有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；    （16）按章程保存基金财产不休业务步履的司帐账册、报表、记录和其他关系 贵寓15年以上；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在章程时辰发出，况且保 证投资者粗略按照《基金合同》章程的时辰和方式，随时查阅到与基金讨论的公开 贵寓，并在支付合理成本的条件下得到讨论贵寓的复印件；    （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的扶持、清理、估价、变 现和分派；    （19）濒临斥逐、照章被肃清或者被照章宣告收歇时，实时表现中国证监会并 讲演基金托管东说念主；    （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额捏有东说念主正当权 益时，应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；    （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基金 托管东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金不休东说念主应为基金份额捏有东说念主利 益向基金托管东说念主追偿； 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （22）当基金不休东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理讨论基金 事务的步履承担使命；    （23）以基金不休东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益独揽诉讼权利或实施其他 法律步履；    （24）推行胜利的基金份额捏有东说念主大会的决议；    （25）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；    （26）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。    （三）基金托管东说念主的权利与义务 不限于：    （1）自《基金合同》胜利之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全保 管基金财产；    （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例章程或监管部门批准 的其他用度；    （3）监督基金不休东说念主对本基金的投资运作，如发现基金不休东说念主有违背《基金 合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成关键损失的情 形，应申诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；    （4）根据关系阛阓王法，为基金开设证券账户等投资所需账户，为基金办理 证券交往资金算帐；    （5）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；    （6）在基金不休东说念主更换时，提名新的基金不休东说念主；    （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：    （1）以敦朴信用、勤奋尽责的原则捏有并安全扶持基金财产；    （2）确立专门的基金托管部门，具有恰当要求的营业场面，配备弥散的、合 格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托做事宜；    （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务不休及东说念主事不休等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 财产互相寂寞；对所托管的不同的基金分别确立账户，寂寞核算，分账不休，保证 不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记录等方面互相寂寞；    （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他讨论章程外，不得利用基金财产 为基金份额捏有东说念主除外的东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；    （5）扶持由基金不休东说念主代表基金签订的与基金讨论的关键合同及讨论凭证；    （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金不休东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；    （7）保守基金买卖巧妙，除《基金法》、《基金合同》过甚他讨论章程另有规 定外，在基金信息公开表示前给予守秘，不得向他东说念主泄露；    （8）复核、审查基金不休东说念主筹画的基金净值信息、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务步履讨论的信息表示事项；    （10）对基金财务司帐表现、季度表现、中期表现和年度表现出具成见，说明 基金不休东说念主在各进攻方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；若是基金 不休东说念主有未推行《基金合同》章程的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采取了安妥 的措施；    （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他关系贵寓15年以上；    （12）保存基金份额捏有东说念主名册；    （13）按章程制作关系账册并与基金不休东说念主查对；    （14）依据基金不休东说念主的指示或讨论章程向基金份额捏有东说念主支付基金收益和赎 回款项；    （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他讨论章程，召集基金份额捏有东说念主大 会或配合基金不休东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；    （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金不休东说念主的投资运作；    （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的扶持、清理、估价、变现和分 配；    （18）濒临斥逐、照章被肃清或者被照章宣告收歇时，实时表现中国证监会和 银行监管机构，并讲演基金不休东说念主；    （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿使命，其补偿责 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 任不因其退任而免除；    （20）按章程监督基金不休东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金不休东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主利 益向基金不休东说念主追偿；    （21）推行胜利的基金份额捏有东说念主大会的决议；    （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。    二、基金份额捏有东说念主大会召集、议事及表决的步伐和王法    基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权代表 有权代表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。基金份额捏有东说念主捏有的每一基金份额拥 有对等的投票权。若将来法律法例对基金份额捏有东说念主大会另有章程的，以届时灵验 的法律法例为准。    本基金份额捏有东说念主大会暂不设日常机构。    （一）召开事由 律法例、中国证监会或基金合同另有章程的除外：    （1）休止《基金合同》；    （2）更换基金不休东说念主；    （3）更换基金托管东说念主；    （4）诊治基金运作方式；    （5）调整基金不休东说念主、基金托管东说念主的报答模范或提高销售服务费率；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资方针、边界或策略；    （9）变更基金份额捏有东说念主大会步伐；    （10）基金不休东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会；    （11）单独或总共捏有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额 捏有东说念主（以基金不休东说念主收到提议当日的基金份额筹画，下同）就磨灭事项书面要求 召开基金份额捏有东说念主大会；    （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生关键影响的其他事项； 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额捏 有东说念主大会的事项。 有东说念主大会：    （1）调低全部或部分份额类别销售服务费和其他应由基金承担的用度；    （2）法律法例要求增多的基金用度的收取；    （3）在法律法例和《基金合同》章程的边界内且在对基金份额捏有东说念主利益无 骨子不利影响的情况下调整本基金全部或部分份额类别的申购费率、调低全部或部 分份额类别赎回费率或变更收费方式；    （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；    （5）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东说念主利益无骨子性不利影响或修改 不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生关键变化；    （6）在法律法例和《基金合同》章程的边界内且在对基金份额捏有东说念主利益无 骨子不利影响的情况下，基金不休东说念主、基金登记机构、基金销售机构，在法律法例 章程或中国证监会许可的边界内调整讨论申购、赎回、诊治、按期定额投资磋商、 基金交往、非交往过户、转托管、转让、质押、收益分派等业务王法；    （7）在法律法例和《基金合同》章程的边界内且在对基金份额捏有东说念主利益无 骨子不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；    （8）在法律法例章程和《基金合同》约定边界内且在对基金份额捏有东说念主利益 无骨子不利影响的情况下，新增或调整基金份额类别、住手现有基金份额类别的销 售；    （9）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额捏有东说念主大会的其他 情形。    （二）会议召集东说念主及召集方式 不休东说念主召集。 出版面提议。基金不休东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 奉告基金托管东说念主。基金不休东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召 开；基金不休东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金不休东说念主，基金不休东说念主应 当配合。 召开基金份额捏有东说念主大会，应当向基金不休东说念主提倡书面提议。基金不休东说念主应当自收 到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基金份额捏有东说念主代 表和基金托管东说念主。基金不休东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金不休东说念主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额捏有东说念主 仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基金托管东说念主应当自收到书 面提议之日起10日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基金份额捏有东说念主代表和 基金不休东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告 知基金不休东说念主，基金不休东说念主应当配合。 基金份额捏有东说念主大会，而基金不休东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或总共代表基 金份额10%以上（含10%）的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并至少提前30日报中 国证监会备案。基金份额捏有东说念主照章自行召集基金份额捏有东说念主大会的，基金不休 东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得禁止、搅扰。 登记日。    （三）召开基金份额捏有东说念主大会的讲演时辰、讲演内容、讲演方式 告。基金份额捏有东说念主大领路知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的时辰、地点和会议体式；    （2）会议拟审议的事项、议事步伐和表决方式；    （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；    （4）授权托福证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、投递时辰和地点；    （5）会务常设讨论东说念主姓名及讨论电话； 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东说念主需要讲演的其他事项。 说明本次基金份额捏有东说念主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关过甚讨论方 式和讨论东说念主、表决成见寄交的截止时辰和收取方式。 成见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面讲演基金不休东说念主到指 定地点对表决成见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另行书面通 知基金不休东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决成见的计票进行监督。基金不休东说念主或 基金托管东说念主拒不派代表对表决成见的计票进行监督的，不影响表决成见的计票效 力。    （四）基金份额捏有东说念主出席会议的方式    基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 表出席，现场开会时基金不休东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏有东说念主 大会，基金不休东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期 恰当以下条件时，不错进行基金份额捏有东说念主大会议程：    （1）切身出席会议者捏有的讨论证明文献、受托出席会议者出示的托福东说念主的 代理投票授权托福证明及讨论证明文献恰当法律法例、《基金合同》和会议讲演的 章程，并与基金登记机构记录相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证流露，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 式或大会公告载明的其他方式在表殊死心日以前投递至召集东说念主指定的地址。通信开 会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。    在同期恰当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：    （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议讲演后，在2个做事日内一语气公 布关系请示性公告； 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （2）召集东说念主按基金合同约定讲演基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金不休东说念主）到指定地点对表决成见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主 （若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金不休东说念主）和公证机关的监督下按照会议讲演 章程的方式收取基金份额捏有东说念主的表决成见；基金托管东说念主或基金不休东说念主经讲演不参 加收取表决成见的，不影响表决服从；    （3）本东说念主径直出具表决成见或授权他东说念主代表出具表决成见的，基金份额捏有 东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；    （4）上述第（3）项中径直出具表决成见的基金份额捏有东说念主或受托代表他东说念主出 具表决成见的代理东说念主，同期提交的讨论证明文献、受托出具表决成见的代理东说念主出示 的托福东说念主的代理投票授权托福证明及讨论证明文献恰当法律法例、《基金合同》和 会议讲演的章程，并与基金登记机构记录相符。    基金份额捏有东说念主大会应当有代表二分之一（含二分之一）以上基金份额的捏有 东说念主参加，方可召开。    参加基金份额捏有东说念主大会的捏有东说念主的基金份额低于上述章程比例的，召集东说念主可 以在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时辰的三个月以后、六个月以内，就原定审 议事项从头召集基金份额捏有东说念主大会。从头召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表 三分之一（含三分之一）以上基金份额的捏有东说念主参加，方可召开。 其他方式召开，基金份额捏有东说念主不错接纳书面、蚁集、电话、短信或其他方式进行 表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议讲演中列明。 面、蚁集、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议讲演中列 明。    （五）议事内容与步伐    议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的关键事项，如《基金合同》的关键修 改、决定休止《基金合同》、更换基金不休东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 捏有东说念主大会辩论的其他事项。    基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召鸠合议的讲演后，对原有提案的修改应当 在基金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。    基金份额捏有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的方式下，领先由大会主捏东说念主按照下列第七条章程步伐确定和公布 监票东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。大会 主捏东说念主为基金不休东说念主授权出席会议的代表，在基金不休东说念主授权代表未能主捏大会的 情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主捏；若是基金不休东说念主授权代表和基 金托管东说念主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有东说念主和代理东说念主所捏 表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额捏有东说念主四肢该次基金 份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金不休东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主捏基金份额捏有 东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的服从。    会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份证明文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓 名（或单元称呼）和讨论方式等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前30日公布提案，在所讲演的表决截止 日历后2个做事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监 督下形成决议。    （六）表决    基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。    基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和尽头决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所章程的须以尽头 决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，诊治 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 基金运作方式、更换基金不休东说念主或者基金托管东说念主、休止《基金合同》、本基金与其 他基金合并以尽头决议通过方为灵验。    基金份额捏有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。    采取通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均觉得有充分的相 反凭证证明，不然提交恰当会议讲演中章程的说明投资者身份文献的表决视为灵验 出席的投资者，口头恰当会议讲演章程的表决成见视为灵验表决，表决成见迷糊不 清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决成见的基金份额捏有东说念主所代表 的基金份额总额。    基金份额捏有东说念主大会的各项提案或磨灭项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。    （七）计票    （1）如大会由基金不休东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主 应当在会议驱动后晓喻在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额 捏有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额捏 有东说念主自行召集或大会天然由基金不休东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金不休东说念主或基金 托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议驱动后晓喻在出席 会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份额捏有东说念主代表担任监票东说念主。基金不休东说念主或 基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。    （2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主捏东说念主就地 公布计票结果。    （3）若是会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行重 新盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主捏东说念主应当就地公布从头盘点结 果。    （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金不休东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的服从。    在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金不休东说念主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金不休东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表 决成见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    （八）胜利与公告    基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。    基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起胜利。    基金份额捏有东说念主大会决议自胜利之日起依照《信息表示办法》的讨论章程在指 定媒介上公告。    基金不休东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当推行胜利的基金份额捏有东说念主大 会的决议。胜利的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、基金不休东说念主、 基金托管东说念主均有敛迹力。    （九）实施侧袋机制期间基金份额捏有东说念主大会的特殊约定    若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东说念主和 侧袋份额捏有东说念主分别捏有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例，但若关系基金 份额捏有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东说念主捏有或 代表的基金份额或表决权恰当该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日关系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额捏有东说念主大会召 开时辰的3个月以后、6个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额捏有东说念主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的捏有东说念主参与或授权他东说念主参与 基金份额捏有东说念主大会投票； 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） （含50%）选举产生别称基金份额捏有东说念主四肢该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。    磨灭主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。    （十）、本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事步伐、表 决条件等章程，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关系内容 被取消或变更的，基金不休东说念主提前公告后，可径直对本部老实容进行修改和调整， 无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。    三、基金合同吊销和休止的事由、步伐以及基金财产算帐方式    （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法例章程和基 金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金不休东说念主和基金托管 东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效，自决议胜利后两个做事日内在指定媒介公告。    （二）《基金合同》的休止事由    有下列情形之一的，《基金合同》应当休止： 托管东说念主连续的；    （三）基金财产的算帐 立算帐小组，基金不休东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 算帐。 东说念主、具有从事证券关系业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组 成。基金财产算帐小组不错聘用必要的做事主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。    （1）《基金合同》休止情形出当前，由基金财产算帐小组统一采纳基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作算帐表现；    （5）聘用司帐师事务所对算帐表现进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐报 告出具法律成见书；    （6）将基金财产算帐表现报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，算帐期限相应顺延。    （四）算帐用度    算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。    （五）基金财产算帐剩余资产的分派    依据基金财产算帐的分派决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额 比例进行分派。    （六）基金财产算帐的公告    算帐过程中的讨论关键事项须实时公告；基金财产算帐表现经具有证券、期货 关系业务经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐表现报中国证监会备案后5个做事 日内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐小组应当将算帐表现登载在指定 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 网站上，并将算帐表现请示性公告登载在指定报刊上。    （七）基金财产算帐账册及文献的保存    基金财产算帐账册及讨论文献由基金托管东说念主保存15年以上。    四、争议惩处方式    各方当事东说念主同意，因《基金合同》的签订、内容、履行息争释或与《基金合 同》讨论的一切争议，基金合同当事东说念主应尽量通过协商、长入路线惩处，如经友好 协商未能惩处的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会，按照 其届时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端性的并对各 方当事东说念主具有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。    争议处理期间，各方当事东说念主应坚守各自的职责，赓续针织、勤奋、尽责地履行 基金合同章程的义务，爱戴份额捏有东说念主法权益。    《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门尽头行 政区和台湾地区法律）统带。    五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金不休东说念主、基金托管东说念主、销售机构的 办公场面和营业场面查阅。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）            第二十一部分 基金托管条约的内容选录    一、托管条约当事东说念主    (一)基金不休东说念主    称呼：万家基金不休有限公司    住所：中国（上海）解放贸易试验区浦电路360号8层（口头楼层9层）    邮政编码：200122    法定代表东说念主：方一天    成立日历：2002年8月23日    批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基字200244号    组织体式：有限使命公司    注册本钱：叁亿元东说念主民币    存续期间：捏续计议    计议边界：基金召募、基金销售，资产不休和中国证监会许可的其他业务    (二)基金托管东说念主    称呼：宁波银行股份有限公司    住所、办公地址：中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号    邮政编码：315000    法定代表东说念主：陆华裕    成立日历：1997年04月10日    批准确立机关和批准确立文号：中国银监会，银监复200764号    基金托管业务批准文号：证监许可【2012】1432号    组织体式：股份有限公司    注册本钱：东说念主民币陆拾陆亿零叁佰伍拾玖万零柒佰玖拾贰元整    存续期间：捏续计议    计议边界：汲取公众进款；披发短期、中期和耐久贷款等    二、基金托管东说念主对基金不休东说念主的业务监督和核查    (一)基金托管东说念主根据讨论法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资范 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 围、投资对象进行监督。    本基金主要投资于具有雅致流动性的金融器用，包括标的指数的成份股（含存 托凭证）、备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括主板、创业板、中小板以及 其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票 据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开导行的次级债、中小企业私募债 券、中期单子、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、可诊治债 券、可交换债券等）、债券回购、银行进款、同行存单、资产支捏证券、金融繁衍 品（包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等）及法律法例或中国证监会允许 基金投资的其他金融器用（但须恰当中国证监会关系章程）。    本基金可参与融资业务和转融通证券出借交往。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金在履行安妥步伐后 可将其纳入投资边界。    本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于标的指数成份股过甚备 选成份股的比例不低于非现款基金资产的80%。每个交往日日终，在扣除股票期 权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交往保证金后，保捏不低于基金资产净值 金、存出保证金、应收申购款等。    (二)基金托管东说念主根据讨论法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资、融 资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调整期限进行监督：    （1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数 成份股过甚备选成份股的资产不低于非现款基金资产的80%；    （2）每个交往日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，保捏不低于基金资产净值5％的现款或者到期日在一年以内的政府债 券，其中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金参与融资业务，在职何交往日日终，捏有的融资买入股票与其他 有价证券市值之和，不得朝上基金资产净值的95%；    （4）本基金在职何交往日日终，参与转融通证券出借交往的资产不得朝上基 金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得朝上30天，平均剩余期限按照市 值加权平均筹画； 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （5）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不朝上基金资产净值的10％， 但完全按照讨论指数的组成比例进行证券投资的基金品种不受此限制；    （6）本基金不休东说念主不休的全部基金捏有一家公司刊行的证券，不朝上该证券 的10％，但完全按照讨论指数的组成比例进行证券投资的基金品种不受此限制；    （7）本基金捏有的全部权证，其市值不得朝上基金资产净值的3％；    （8）本基金不休东说念主不休的全部基金捏有的磨灭权证，不得朝上该权证的    （9）本基金在职何交往日买入权证的总金额，不得朝上上一交往日基金资产 净值的0.5％；    （10）本基金投资于磨灭原始权益东说念主的各种资产支捏证券的比例，不得朝上基 金资产净值的10％；    （11）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得朝上基金资产净值的    （12）本基金捏有的磨灭(指磨灭信用级别)资产支捏证券的比例，不得朝上该 资产支捏证券边界的10％；    （13）本基金不休东说念主不休的全部基金投资于磨灭原始权益东说念主的各种资产支捏证 券，不得朝上其各种资产支捏证券总共边界的10％；    （14）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支捏证券。基 金捏有资产支捏证券期间，若是其信用等级下降、不再恰当投资模范，应在评级报 告讦布之日起3个月内给予全部卖出；    （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不朝上本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不朝上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （16）本基金插足寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得朝上基金 资产净值的40%；插足寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最耐久限为1年，债券 回购到期后不得缓期；    （17）本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得朝上本基金资产净值的    （18）本基金捏有单只证券公司短期公司债券，其市值不得朝上本基金资产净 值的10％； 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    （19）本基金参与股指期货、国债期货交往，需解雇下述投资比例限制：    本基金在职何交往日日终，捏有的买入股指期货合约价值不得朝上基金资产净 值的10%；本基金在职何交往日日终，捏有的买入股指期货及国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得朝上基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支捏证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等；本基金在职何交往日终，捏有的卖出股指期货合约价值不 得朝上基金捏有的股票总市值的20%；本基金所捏有的股票市值和买入、卖出股指 期货合约价值，总共（轧差筹画）占基金资产的比例应当恰当《基金合同》对于股 票投资比例的讨论章程；本基金在职何交往日内交往(不包括平仓)的股指期货合约 的成交金额不得朝上上一交往日基金资产净值的20%；    本基金在职何交往日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得朝上基金资产 净值的15%；本基金在职何交往日日终，捏有的卖放洋债期货合约价值不得朝上基 金捏有的债券总市值的30%；本基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，总共（轧差筹画）应当恰当基金合同 对于债券投资比例的讨论约定；本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债 期货合约的成交金额不得朝上上一交往日基金资产净值的30%；    （20）本基金参与股票期权交往，应当恰当下列要求；基金因未平仓的期权合 约支付和收取的权利金总额不得朝上基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的， 应捏有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应捏有合约行权所需的全额现款或交 易所王法招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得朝上 基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数筹画；    （21）本基金基金资产总值不得朝上基金资产净值的140%；    （22）本基金不休东说念主不休的全部洞开式基金（包括洞开式基金以及处于洞开期 的按期洞开基金）捏有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得朝上该上市公司可流 通股票的15%；本基金不休东说念主不休的全部投资组合捏有一家上市公司刊行的可畅达 股票，不得朝上该上市公司可畅达股票的30%，但完全按照讨论指数的组成比例进 行证券投资的基金品种不受此限制；    （23）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得朝上基金资产净值的 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 素甚至基金不恰当前述所章程比例限制的，基金不休东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；    （24）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交往敌手 开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资边界保捏 一致；    （25）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票推行，与境内 上市交往的股票合并筹画；    （26）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、（14）、（23）、（24）项外，因证券、期货阛阓波动、证券刊行 东说念主合并、基金边界变动等基金不休东说念主之外的因素甚至基金投资比例不恰当上述章程 投资比例的，基金不休东说念主应当在10个交往日内进行调整，但中国证监会章程的特殊 情形及法律法例另有章程的除外。    基金不休东说念主应当自基金合同胜利之日起6个月内使基金的投资组合比例恰当基 金合同的讨论约定。在此期间，基金的投资边界和投资策略应该恰当基金合同的有 关约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同胜利之日起驱动。    (三)基金托管东说念主根据讨论法律法例的章程及《基金合同》的约定对下述基金投 资禁留步履进行监督：    为爱戴基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：    （1）承销证券；    （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽使命的投资；    （4）向其基金不休东说念主、基金托管东说念主出资；    （5）从事内幕交往、主宰证券交往价钱过甚他不方正的证券交往步履；    （6）法律、行政法例和中国证监会章程禁止的其他步履。    基金不休东说念主运用基金财产买卖基金不休东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓舞、履行控 制东说念主或者与其有关键是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他关键关联交往的，应当恰当基金的投资方针和投资策略，解雇基金份额捏有 东说念主利益优先原则，防御利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公 平合理价钱推行。关系交往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予披 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 露。关键关联交往应提交基金不休东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的寂寞董事 通过。基金不休东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。法律法例或监管 部门取消上述组合限制、禁留步履章程或从事关联交往的条件和要求，本基金可不 受关系限制。法律法例或监管部门对上述组合限制、禁留步履章程或从事关联交往 的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的章程为准。经与基金托管东说念主协商一 致，基金不休东说念主可依据法律法例或监管部门章程径直对基金合同上述关系内容进行 变更，该变更不消召开基金份额捏有东说念主大会审议。    (四)基金托管东说念主根据讨论法律法例的章程及基金合同的约定，对基金不休东说念主参 与银行间债券阛阓进行监督。基金不休东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供 恰当法律法例及行业模范的、经在意遴荐的、本基金适用的银行间债券阛阓交往对 手名单，并约定各交往敌手所适用的交往结算方式。基金不休东说念主应严格按照交往对 手名单的边界在银行间债券阛阓遴荐交往敌手。基金托管东说念主监督基金不休东说念主是否按 事前提供的银行间债券阛阓交往敌手名单进行交往。基金不休东说念主不错每半年对银行 间债券阛阓交往敌手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交往 敌手所进行但尚未结算的交往，仍应按照条约进行结算。如基金不休东说念主根据阛阓情 况需要临时调整银行间债券阛阓交往敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主说明 原理，并在与交往敌手发生交往前3个做事日内与基金托管东说念主协商惩处。    基金不休东说念主负责对交往敌手的资信控制，按银行间债券阛阓的交往王法进行交 易，并负责惩处因交往敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承担由 此形成的任何法律使命及损失。若未践约的交往敌手在基金托管东说念主与基金不休东说念主确 定的时辰前仍未承担走嘴使命过甚他关系法律使命的，基金不休东说念主不错对相应损失 先行给予承担，然后再向关系交往敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券阛阓成 交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金不休东说念主莫得按照事前约 定的交往敌手或交往方式进行交往时，基金托管东说念主应实时提醒基金不休东说念主，基金托 管东说念主不承担由此形成的任何损成仇使命。    (五)基金托管东说念主根据讨论法律法例的章程及基金合同的约定，对基金不休东说念主投 资畅达受限证券进行监督。 证券讨论问题的讲演》等讨论法律法例章程。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 票、公开导行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可交往证券，不 包括由于发布关键音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交 易中的质押券等畅达受限证券。 理东说念主董事会批准的讨论基金投资畅达受限证券的投资决策过程、风险控制轨制。上 述贵寓应包括但不限于基金投资畅达受限证券的投资额度和投资比例控制情况。    基金不休东说念主应至少于初次推行投资指示之前两个做事日将上述贵寓书面发至基 金托管东说念主，保证基金托管东说念主有弥散的时辰进行审核。基金托管东说念主应在收到上述贵寓 后两个做事日内，以书面或其他两边招供的方式说明收到上述贵寓。 求的讨论书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证 券数目、刊行价钱、锁按期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资 产净值的比例、已捏有畅达受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时辰等。基 金不休东说念主应保证上述信息的真实、完好，并应至少于拟推行投资指示前两个做事日 将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有弥散的时辰进行审核。 度、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金不休东说念主提供的讨论书面信息。 基金托管东说念主觉得上述贵寓可能导致基金出现风险的，有权要求基金不休东说念主在投资流 通受限证券前就该风险的排斥或防御措施进行补充书面说明，并保留稽察基金不休 东说念主风险不休部门就基金投资畅达受限证券出具的风险评估表现等备查贵寓的权利。 不然，基金托管东说念主有权拒却推行讨论指示。因拒却推行该指示形成基金财产损失 的，基金托管东说念主不承担任何使命，并有权表现中国证监会。    如基金不休东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求惩处。 若是基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何使命。    （六）基金托管东说念主对本基金投资中期单子进行监督    基金不休东说念主不休的基金在投资中期单子前，基金不休东说念主须根据法律、法例、监 管部门的章程，制定严格的对于投资中期单子的风险控制轨制和流动性风险处置预 案，并与基金托管东说念主签订关系的补充条约。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    (七)基金托管东说念主对基金不休东说念主遴荐进款银行进行监督。    基金不休东说念主不休的基金在投资银行进款前，基金不休东说念主须根据法律、法例、监 管部门的章程，与基金托管东说念主签订关系的补充条约。    本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用等级、进款银行的支 付才气等触及到进款银行遴荐方面的风险。本基金中枢进款银行名单为中国工商银 行、中国银行、中国确立银行、中国农业银行和交通银行等具有基金托管经验的商 业银行，本基金投资除中枢进款银行除外的银行进款出现由于进款银行信用风险而 形成的损失机，先由基金不休东说念主负责补偿，之后有权要求基金不休东说念主除外的关系责 任东说念主进行补偿。基金不休东说念主在讲演基金托管东说念主后，不错根据那时的阛阓情况对于核 心进款银行名单进行调整。基金托管东说念主的监督使命仅限于根据已提供的名单，审核 中枢进款银行是否在名单内列明。    (八)基金托管东说念主根据讨论法律法例的章程及基金合同的约定，对基金资产净值 筹画、各种基金份额的基金份额净值筹画、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分派、关系信息表示、基金宣传推介材料中登载基金功绩弘扬数据等 进行监督和核查。    (九)基金托管东说念主发现基金不休东说念主的上述事项及投资指示或履行投资运作违背法 律法例、基金合同和本托管条约的章程，应实时以电话提醒或书面请示等方式讲演 基金不休东说念主限期纠正，对未推行的该等投资指示应当拒却推行。基金不休东说念主应积极 配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金不休东说念主收到书面讲演后应鄙人一做事日 前实时查对并以书面体式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或 举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限 内，基金托管东说念主有权随时对讲演县项进行复查，督促基金不休东说念主改正。基金不休东说念主 对基金托管东说念主讲演的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应表现中国证监 会。    (十)基金不休东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和本托 管条约对基金业务推行核查。对基金托管东说念主发出的书面请示，基金不休东说念主应在章程 时辰内回复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法 律法例、基金合同和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督表现的事项， 基金不休东说念主应积极配合提供关系数据贵寓和轨制等。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    (十一)若基金托管东说念主发现基金不休东说念主依据交往步伐仍是胜利的指示违背法律、 行政法例和其他讨论章程，或者违背基金合同约定的，应当立即讲演基金不休东说念主， 并实时向中国证监会表现，由此形成的损失由基金不休东说念主承担。    (十二)基金托管东说念主发现基金不休东说念主有关键违规步履，应实时表现中国证监会， 同期讲演基金不休东说念主限期纠正，并将纠正结果表现中国证监会。基金不休东说念主无方正 原理，拒却、不容对方根据本托管条约章程独揽监督权，或采取拖延、诈骗等技巧 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提倡警告仍不改正的，基金托管 东说念主应表现中国证监会。    三、基金不休东说念主对基金托管东说念主的业务核查    (一)基金不休东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金 托管东说念主安全扶持基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、 复核基金不休东说念主筹画的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值、根据基金管 理东说念主指示办理算帐交收、关系信息表示和监督基金投资运作等步履。    (二)基金不休东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、未推行或无故蔓延推行基金不休东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背 《基金法》、基金合同、托管条约过甚他讨论章程时，应实时以书面体式讲演基金 托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到讲演后应实时查对并以书面体式给基金不休东说念主发 出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期 限内，基金不休东说念主有权随时对讲演县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管 东说念主应积极配合基金不休东说念主的核查步履，包括但不限于：提交关系贵寓以供基金不休 东说念主核查托管财产的完好性和真实性，在章程时辰内回复基金不休东说念主并改正。    (三)基金不休东说念主发现基金托管东说念主有关键违规步履，应实时表现中国证监会，同 时讲演基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果表现中国证监会。基金托管东说念主无方正理 由，拒却、不容对方根据托管条约章程独揽监督权，或采取拖延、诈骗等技巧妨碍 对方进行灵验监督，情节严重或经基金不休东说念主提倡警告仍不改正的，基金不休东说念主应 表现中国证监会。    四、基金财产的扶持    (一)基金财产扶持的原则 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 寂寞。证券经纪机构根据关系法律法例章程及关系条约约定为本基金开立证券资金 账户。基金不休东说念主、基金托管东说念主、证券经纪机构三方应签订证券经纪服务条约。 方可另行协商惩处。基金托管东说念主未经基金不休东说念主的指示，不得自交运用、责罚、分 配本基金的任何资产（不包含托管资产开户银行扣收结算费和账户爱戴费等费 用）。 到账日历并讲演基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应 实时讲演基金不休东说念主采取措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金不休东说念主 应负责向讨论当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何使命。 财产。    (二)基金资金账户的开立和不休 “托管账户”），并根据基金不休东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金资金账户 的银行预留印鉴由基金托管东说念主扶持和使用，预留印鉴为基金托管东说念主托管业务专用章 户不休条约》的关系章程。 户，用于基金财产证券交往结算资金的存管、纪录交往结算资金的变动明细以及场 内证券交往算帐，并与基金托管东说念主开立的托管账户建立第三方存管关系。证券计议 机构根据关系法律法例、表轻易文献为本基金开立关系资金账户并按照该证券计议 机构开户的过程和要求与基金不休东说念主签订关系条约。    交往所证券交往资金接纳第三方存管模式，即用于证券交往结算的资金全额存 放在基金不休东说念主为基金开设的证券资金账户中，场内的证券交往资金算帐由基金管 理东说念主所遴荐的证券公司负责。基金托管东说念主不负责办理场内的证券交往资金算帐，也 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 不负责扶持证券资金账户内存放的资金。 和基金不休东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任 何账户进行本基金业务除外的步履。 资产的支付。    (三)基金证券账户的开立和不休 金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。 东说念主和基金不休东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的步履。 理和运用由基金不休东说念主负责。 使用证券账户或证券资金账户进行本基金业务除外的步履。本基金通过证券经纪机 构进行的交往由证券经纪机构四肢结算参与东说念主代理本基金进行结算。 资品种的投资业务，触及关系账户的开立、使用的，若无关系章程，则基金托管东说念主 比照上述对于账户开立、使用的章程推行。    (四)债券托管专户的开立和不休    基金合同胜利后，基金不休东说念主负责以本基金的口头苦求并取得插足寰宇银行间 同行拆借阛阓的交往经验，并代表本基金进行交往；基金托管东说念主根据中国东说念主民银 行、银行间阛阓登记结算机构的讨论章程，在银行间阛阓登记结算机构开立债券托 管账户，捏有东说念主账户和资金结算账户，并代表本基金进行银行间阛阓债券的结算。 基金不休东说念主和基金托管东说念主共同代表本基金签订寰宇银行间债券阛阓债券回购主协 议。    （五）投资按期进款（包括条约进款）的银行账户的开立和不休（如有） 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    按期进款（包括条约进款）账户的预留印鉴应与基金资金账户预留印鉴一致， 条约进款或按期进款条约中应明确注明进款到期本息应划回基金资金账户。基金资 产投资按期进款，基金不休东说念主应与进款机构签订按期进款条约，该条约四肢划款指 令附件，该条约中必须有如下明确条件：“进款证实书不得被质押或以任何方式被 典质，并不得用于转让和背书；本息到期奉赵或提前支取的系数款项必须划至基金 资金账户（明确户名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。如按期进款协 议中未体现前述条件，基金托管东说念主有权拒却按期进款投资的划款指示。存单或者存 款证实书原件基金托管东说念主扶持。    (六)其他账户的开立和不休 由基金托管东说念主负责开立，基金不休东说念主应给予必要的配合。新账户按讨论章程使用并 不休。    (七)基金财产投资的讨论有价凭证等的扶持    基金财产投资的讨论什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管东说念主 存放于基金托管东说念主的扶持库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国证券 登记结算有限使命公司上海分公司/深圳分公司、银行间阛阓算帐所股份有限公司 或单子营业中心的代扶持库，扶持凭证由基金托管东说念主捏有。有价凭证的购买和转 让，由基金不休东说念主和基金托管东说念主共同办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构实 际灵验控制的资产不承担扶持使命。    (八)与基金财产讨论的关键合同的扶持    与基金财产讨论的关键合同的签署，由基金不休东说念主负责。由基金不休东说念主代表基 金签署的、与基金财产讨论的关键合同的原件分别由基金不休东说念主、基金托管东说念主保 管。除托管条约另有章程外，基金不休东说念主代表基金签署的与基金财产讨论的关键合 同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息表示条约及基金投资业务中产生的重 大合同，基金不休东说念主应保证基金不休东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份原本的原件。 基金不休东说念主应在关键合同签署后实时以加密方式将关键合同传真给基金托管东说念主，并 在三十个做事日内将原本投递基金托管东说念主处。关键合同的扶持期限为基金合同休止 后15年。对于无法取得二份以上的原本的，基金不休东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 章的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得转换。    五、基金资产净值筹画和司帐核算    (一)基金资产净值的筹画、复核与完成的时辰及步伐    基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。    各种基金份额净值是按照每个做事日闭市后，各种基金资产净值除以当日该类 基金份额的余额数目筹画，精准到0.0001元，少量点后第5位四舍五入。国度另有 章程的，从其章程。    基金不休东说念主应每个做事日对基金资产估值。但基金不休东说念主根据法律法例或《基 金合同》的章程暂停估值时除外。    基金不休东说念主每做事日对基金资产进行估值后，将各种基金份额的基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金不休东说念主对外公布。 承担。本基金的基金司帐使命方由基金不休东说念主担任，因此，就与本基金讨论的司帐 问题，如经关系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致敬见的，按照基金 不休东说念主对基金资产净值的筹画结果对外给予公布。    (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理    基金所领有的股票、权证、债券、同行存单、繁衍器用和银行进款本息、应收 款项、其它投资等资产及欠债。    a.证券交往所上市的有价证券的估值    (1)交往所上市的股票、权证等，以其估值日在证券交往所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生关键变化或证券刊行 机构未发生影响证券价钱的关键事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如 最近交往日后经济环境发生了关键变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的关键事 件的，可参考同样投资品种的现行市价及关键变化因素，调整最近交往市价，确定 公允价钱； 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    (2)交往所上市交往或挂牌转让的固定收益品种（可诊治债券、可交换债券、 资产支捏证券和中小企业私募债券除外），中式第三方估值机构提供的相应品种当 日的估值净价；    (3)对在交往所阛阓上市交往的可诊治债券及可交换债券，按照逐日收盘价作 为估值全价；    (4)交往所阛阓挂牌转让的资产支捏证券、中小企业私募债券，接纳估值期间 确定公允价值，在估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。    b.处于未上市期间的有价证券应分歧如下情况处理：    (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；    (2)初次公开导行未上市的股票、债券和权证，接纳估值期间确定公允价值， 在估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；    (3)初次公开导行有明确锁按期的股票，磨灭股票在交往所上市后，按交往所 上市的磨灭股票的估值方法估值；非公开导行有明确锁按期的股票，按监管机构或 行业协会讨论章程确定公允价值。    c.寰宇银行间债券阛阓交往的债券、资产支捏证券等固定收益品种，接纳估值 期间确定公允价值。    d.磨灭债券同期在两个或两个以上阛阓交往的，按债券所处的阛阓分别估值。    e.股指期货、国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算 价的，且最近交往日后经济环境未发生关键变化的，接纳最近交往日结算价估值。    f.本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；采选 的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。    g.本基金投资股票期权合约，按照关系法律法例和监管部门的章程估值。    h.如有充分原理标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金管 理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。    i.当本基金发生大额申购或者赎回情形时，基金不休东说念主不错接纳舞动订价机 制，以确保基金估值的公说念性。    j.关系法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按法 律法例以及监管部门最新章程估值。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    如基金不休东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、步伐 及关系法律法例的章程或者未能充分爱戴基金份额捏有东说念主利益时，应立即讲演对 方，共同查明原因，两边协商惩处。    基金不休东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第g项进行估值时，所形成的缺陷不作 为基金资产估值虚假处理。    (三)基金份额净值虚假的处理方式    (1)当基金份额净值少量点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为基金份额净值 虚假；基金份额净值出现虚假时，基金不休东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管 东说念主，并采取合理的措施留心损失进一步扩大；虚假偏差达到该类基金份额净值的 类基金份额净值的0.50%时，基金不休东说念主应当公告，通报基金托管东说念主并报中国证监 会备案；当发生净值筹画虚假时，由基金不休东说念主负责处理，由此给基金份额捏有东说念主 和基金形成损失的，应由基金不休东说念主先行赔付，基金不休东说念主按差错情形，有权向其 他当事东说念主追偿。    (2)当基金份额净值筹画差错给基金和基金份额捏有东说念主形成损失需要进行补偿 时，基金不休东说念主和基金托管东说念主应根据履行情况界定两边承担的使命，经说明后按以 下条件进行补偿：    ①本基金的基金司帐使命方由基金不休东说念主担任，与本基金讨论的司帐问题，如 经两边在对等基础上充分辩论后，尚不可达成一致时，按基金不休东说念主的建议推行， 由此给基金份额捏有东说念主和基金财产形成的损失，由基金不休东说念主负责赔付。    ②若基金不休东说念主筹画的基金份额净值已由基金托管东说念主复核说明后公告，而且基 金托管东说念主未对筹画过程提倡疑义或要求基金不休东说念主书面说明，基金份额净值出错且 形成基金份额捏有东说念主损失的，应根据法律法例的章程对投资者或基金支付补偿金， 就履行向投资者或基金支付的补偿金额，基金不休东说念主与基金托管东说念主按照不休费和托 管费的比例各自承担相应的使命。    ③如基金不休东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的筹画结果，天然屡次从头筹画 和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金管 理东说念主的筹画结果对外公布，由此给基金份额捏有东说念主和基金形成的损失，由基金不休 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 东说念主负责赔付。    ④由于基金不休东说念主提供的信息虚假（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值筹画虚假而引起的基金份额捏有东说念主和基金财产的损失，由基 金不休东说念主负责赔付。    (3)由于不可抗力，或证券交往场面、登记结算机构及进款银行品级三方机构 发送的数据虚假，或国度司帐策略变更、阛阓王法变更等非基金不休东说念主与基金托管 东说念主原因，基金不休东说念主和基金托管东说念主天然仍是采取必要、安妥、合理的措施进行检 查，然而未能发现该虚假而形成的基金份额净值筹画虚假，基金不休东说念主、基金托管 东说念主免除补偿使命。但基金不休东说念主、基金托管东说念主应积极采取必要的措施排斥或减弱由 此形成的影响。    (4)基金不休东说念主和基金托管东说念主由于各自期间系统确立而产生的净值筹画尾差， 以基金不休东说念主筹画结果为准。    (5)前述内容如法律法例或者监管部门另有章程的，从其章程。若是行业另有 通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额捏有东说念主利益的原则进行协商。    (四)暂停估值的情形    (1)基金投资所触及的证券、期货交往阛阓遇法定节沐日或因其他原因暂停营 业时；    (2)因不可抗力甚至基金不休东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金资产价值时；    (3)当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金不休东说念主应当暂停估值；    (4)法律法例、中国证监会和基金合同认定的其他情形。    (五)基金司帐轨制    按国度讨论部门章程的司帐轨制推行。    (六)基金账册的建立    基金不休东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐表现。基金不休东说念主、基金托 管东说念主分别独赶快确立、记录和扶持本基金的全套账册。若基金不休东说念主和基金托管东说念主 对司帐处理方法存在分歧，应以基金不休东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的筹画和公告的，以基金不休东说念主的 账册为准。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    (七)基金财务报表与表现的编制和复核    基金财务报表由基金不休东说念主编制，基金托管东说念主复核。    基金托管东说念主在收到基金不休东说念主编制的基金财务报表后，进行寂寞的复核。查对 不符时，应实时讲演基金不休东说念主共同查出原因，进行调整，直至两边数据完全一 致。    (1)报表的编制    基金不休东说念主应当在每月扫尾后5个做事日内完成月度报表的编制，同期将其发 送基金托管东说念主，基金托管东说念主收到后应于15个做事日内完成复核；在每个季度扫尾之 日起8个做事日内完成基金季度表现的编制，同期将其发送基金托管东说念主，基金托管 东说念主收到后应于7个做事日内完成复核；在上半年扫尾之日起30日内完成基金半年度 表现的编制，同期将其发送基金托管东说念主，基金托管东说念主收到后应于30个做事日内完成 复核；在每年扫尾之日起45日内完成基金年度表现的编制，同期将其发送基金托管 东说念主，基金托管东说念主收到后应于45个做事日内完成复核。基金年度表现的财务司帐表现 应当经过审计。基金合同胜利不及两个月的，基金不休东说念主不错不编制当期季度报 告、半年度表现或者年度表现。    (八)基金不休东说念主应在编制季度表现、半年度表现或者年度表现之前实时向基金 托管东说念主提供基金功绩相比基准的基础数据和编制结果。    六、基金份额捏有东说念主名册的扶持    基金份额捏有东说念主名册至少应包括基金份额捏有东说念主的称呼和捏有的基金份额。基 金份额捏有东说念主名册由基金登记机构根据基金不休东说念主的指示编制和扶持，基金不休东说念主 和基金托管东说念主应分别扶持基金份额捏有东说念主名册，保存期不少于15年。如不可妥善保 管，则按关系法例承担使命。    在基金托管东说念主要求或编制半年报和年报前，基金不休东说念主应将讨论贵寓送交基金 托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完好性。基金托 管东说念主不得将所扶持的基金份额捏有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应 盲从守秘义务。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    七、争议惩处方式    因托管条约产生或与之关系的争议，两边当事东说念主应通过协商、长入惩处，协 商、长入不可惩处的，应提交位于上海市的上海海外经济贸易仲裁委员会，按照其 那时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹 力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。    争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金不休东说念主和基金托管东说念主职责，各自赓续忠 实、勤奋、尽责地履行基金合同和本托管条约章程的义务，爱戴基金份额捏有东说念主的 正当权益。    托管条约受中国法律（为托管条约之目的，在此不包括香港、澳门尽头行政区 和台湾地区法律）统带。    八、托管条约的变更、休止与基金财产的算帐    (一)托管条约的变更步伐    托管条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与基金合同的章程有任何打破。基金托管条约的变更报中国证监会备案。    (二)基金托管条约休止出现的情形    (三)基金财产的算帐    (1)基金财产算帐小组：自出现《基金合同》休止事由之日起30个做事日内成 立算帐小组，基金不休东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。    (2)基金财产算帐小组组成：基金财产算帐小组成员由基金不休东说念主、基金托管 东说念主、具有从事证券关系业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组 成。基金财产算帐小组不错聘用必要的做事主说念主员。    (3)在基金财产算帐过程中，基金不休东说念主和基金托管东说念主应各自履行职责，赓续 针织、勤奋、尽责地履行基金合同和本托管条约章程的义务，爱戴基金份额捏有东说念主 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号） 的正当权益。    (4)基金财产算帐小组职责：基金财产算帐小组负责基金财产的扶持、清理、 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。    基金合同休止，应当按法律法例和基金合同的讨论章程对基金财产进行算帐。 基金财产算帐步伐主要包括：    （1）《基金合同》休止情形出当前，由基金财产算帐小组统一采纳基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作算帐表现；    （5）聘用司帐师事务所对算帐表现进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐报 告出具法律成见书；    （6）将算帐表现报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，算帐期限相应顺延。    算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的系数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。    依据基金财产算帐的分派决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额 比例进行分派。    算帐过程中的讨论关键事项须实时公告；基金财产算帐表现经具有证券、期货 关系业务经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐表现报中国证监会备案后5个做事 日内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐小组应当将算帐表现登载在指定 网站上，并将算帐表现请示性公告登载在指定报刊上。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）    基金财产算帐账册及讨论文献由基金托管东说念主保存15年以上。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）            第二十二部分 对基金份额捏有东说念主的服务    基金不休东说念主承诺为基金份额捏有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金不休东说念主根据基金份额捏有东说念主的需要和阛阓的变化，有权增多、修改这些服 务状貌：    (一)基金份额捏有东说念主投资交往说明服务    登记机构保留基金份额捏有东说念主名册上列明的系数基金份额捏有东说念主的基金投资记 录。    基金不休东说念主直销中心（不包含直销网上交往投资者）应根据在基金不休东说念主直销 中心进行交往的投资东说念主的要求提交成交说明单。    基金代销机构应根据在其网点进行交往的投资东说念主的要求提交成交说明单。    (二)基金份额捏有东说念主交往记录查询服务    基金份额捏有东说念主可通过基金不休东说念主的客户服务中心查询历史交往记录。    (三)基金份额捏有东说念主交往对账单服务    基金份额捏有东说念主交往对账单包括月度对账单、季度对账单与年度对账单。万家 基金不休有限公司已全面通达了电子账单服务，主要有电子邮件账单（季度）和短 信账单（月度）两类，均免费发送。    (四)信息订制服务    投资东说念主不错通过本基金不休东说念主网站（www.wjasset.com）、客户服务中心提交信 息订制苦求，基金不休东说念主通过电子邮件或手机短信按期发送所订制的信息。可订制 的内容如下： 值、寿辰道贺等。    (五)资讯服务    投资东说念主拨打客户服务电话可通过自动语音或东说念主工座次获取基金信息商议、账户 信息查询、建议投诉等全面的服务。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金                   更新招募说明书（2024 年第 2 号）    客户服务电话：400-888-0800    客户服务传真：021－38909778    基金不休东说念主的互联网地址：www.wjasset.com    基金不休东说念主的电子信箱：callcenter@wjasset.com    投资东说念主也可登录基金不休东说念主网站，在"客户服务"->"网上客服"->"客户留言"栏目 中，径直提倡讨论本基金的问题和建议。    投资东说念主还不错径直登录基金不休东说念主的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招募说 明书。    基金不休东说念主网站为投资东说念主提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议等服务栏 目，力求为投资东说念主提供全所在的专科服务。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金                更新招募说明书（2024 年第 2 号）                第二十三部分 其他应表示事项  序号                    公告事项                    表示日历       万家沪深 300 指数增强型证券投资基金 2024 年中期       表现       万家基金不休有限公司对于旗下部分基金参加江苏银       行股份有限公司费率优惠步履的公告       万家沪深 300 指数增强型证券投资基金 2024 年第 2       季度表现       万家基金不休有限公司对于旗下部分基金参加贵州银       行股份有限公司费率优惠步履的公告       万家基金不休有限公司对于调整旗下部分基金在交通       银行银行股份有限公司定投起始的公告       万家基金不休有限公司对于旗下部分基金在湘财证券       公告       万家沪深 300 指数增强型证券投资基金基金家具贵寓       纲领（更新）       万家基金不休有限公司对于旗下公开召募证券投资基       金更新基金家具贵寓纲领的请示性公告       万家基金不休有限公司对于旗下部分基金在国联证券       公告       万家基金不休有限公司对于旗下部分基金在渤海证券       公告       万家基金不休有限公司对于旗下部分基金在光大证券       公告       万家沪深 300 指数增强型证券投资基金 2024 年第 1       季度表现       万家基金不休有限公司旗下基金 2023 年年度表现提       示性公告       万家沪深 300 指数增强型证券投资基金 2023 年年度       表现 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 2 号）       万家基金不休有限公司对于旗下部分基金在创金启富       动的公告       万家基金不休有限公司对于旗下部分基金新增微众银       率优惠步履的公告       万家基金不休有限公司对于旗下部分基金在华福证券       公告       万家沪深 300 指数增强型证券投资基金 2023 年第 4       季度表现       万家基金不休有限公司对于旗下部分基金在国新证券       公告       万家基金不休有限公司对于旗下部分基金新增大灵敏       费率优惠步履的公告       万家基金不休有限公司对于旗下部分基金新增光大银       步履销售机构并通达诊治、基金定投业务的公告       万家基金不休有限公司对于旗下部分基金在梗直证券       公告       万家基金不休有限公司对于旗下部分基金新增博时财       率优惠步履的公告       万家沪深 300 指数增强型证券投资基金 2023 年第 3       季度表现       万家基金不休有限公司对于旗下基金在麦高证券通达       申购、诊治、定投业务及参与其费率优惠步履的公告       万家沪深 300 指数增强型证券投资基金基金家具贵寓       纲领（更新）       万家沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书更       新(2023 年第 1 号) 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）          第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式    招募说明书存放在基金不休东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所，投资者可 在办公时辰查阅；投资者在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献复制件或 复印件。对投资者按此种方式所获取的文献过甚复印件，基金不休东说念主和基金托管东说念主 保证文本的内容与所公告的内容完全一致。    投资者还不错径直登录基金不休东说念主的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招募说 明书。 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 2 号）                   第二十五部分 备查文献 的文献    二、存放地点    备查文献存放于基金不休东说念主和/或基金托管东说念主处。    三、查阅方式    投资者可在营业时辰免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时辰内取 得备查文献的复制件或复印件。                                   万家基金不休有限公司

激情与放荡

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